Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 01.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на EuroFx достигла $160 млрд 862 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 20%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $3 млрд 403 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров, которая размещена по ценовой отметке 1.1286.

Также стоит отметить близкое расположение долгосрочной зоны 40% продавцов (1.1285-1.1156).

Последующей поддержкой выступает исторический опционный уровень прибавления $157 млн на рост по месячным Put-контрактам.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.1605).

Усиливает месячный баланс маркетмейкера расположение по обозначенным котировкам значительного прибавления опционных позиций на снижение.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.1832.

Близкое расположение долгосрочной зоны сопротивления 20% продавцов (1.1846-1.1910) дополнительно усиливает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.1832).

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.1340).



Последующей поддержкой выступает опционный уровень прибавления $49 млн на рост по недельным Put-контрактам (1.1300).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный уровень прибавления $56 млн на снижение (1.1370), который дополнительно усиливается близким расположением уровня наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам (1.1369).

Последующей целью роста выступает ценовая область 4% покупателей (1.1393-1.1402).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 ноября 2018 года

EURUSD



Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [x]. Она приняла форму нисходящего зигзага. В настоящий момент, по всей видимости, цена начала двигаться в рамках начальной части нового восходящего тренда.

Ожидается развитие первого бычьего импульса и коррекции к нему. Таким образом, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD



Рынок достаточно быстро двигается в восходящем направлении, однако мы продолжаем сохранять предположение о том, что сейчас происходит развитие восходящей коррекции 4. Есть некоторый шанс, что это не коррекция 4, а начало нового восходящего тренда, однако пока этот вариант является альтернативным.

Вполне вероятно, что после небольшого подъёма рынок развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении в волне 5. Однако если этого не произойдёт, и цена продолжит двигаться так же стремительно вверх, то это будет свидетельствовать о том, что формируется вовсе не коррекция, а новый бычий импульс.

Таким образом, рекомендуется посмотреть, как будет вести себя цена в ближайшее время.

USDJPY



Вполне вероятно, что рынок формирует нисходящую коррекционную волну связку ХХ, которая принимает форму простого зигзага (А)-(В)-(С). За предыдущие несколько дней рынок построил волну (В), которая является волновой плоскостью.

По-всей видимости, сейчас рынок начал продвигаться в нисходящем направлении в рамках импульса (C) of XX, поэтому в ближайшее время возможно снижение.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 02.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на японскую иену биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в Japanese Yen в денежном эквиваленте составили $51 млрд 710 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 5%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $25 млрд 749 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/JPY среди SMART MONEY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (112.75).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (110.36-109.84), внутри которой располагается месячный уровень поддержки маркетмейкера (110.32).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $283 млн дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Исторический опционный уровень прибавления $104 млн на продажу (114.20) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Следующей целью повышения при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера 114.81.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (112.77), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 2 ноября.

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (112.75) дополнительно усиливает опционный баланс текущего рабочего дня биржи CME Group.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных ордеров на покупку (112.54), вблизи которого расположена среднесрочная область поддержки 8% покупателей (112.48-112.37).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (113.41), расположенная внутри ценовой области 16% покупателей (113.39-113.59).

Последующим уровнем сопротивления на сегодня выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (113.68).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 2 ноября 2018 года

EURUSD



После полного завершения нисходящей коррекционной волны [x], рынок продолжает двигаться в рамках начальной части нового восходящего тренда. Мы видим развитие импульса 1, после завершения которого, начнётся снижение в рамках локальной нисходящей коррекции 2.

Вряд ли волна 2 будет глубокой. Когда она будет сформирована, рост рынка продолжится в волне 3. Таким образом, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций, т.к. мы находимся в начале восходящей тенденции.

GBPUSD



Рынок продолжил стремительный рост, поэтому стало ясно, что эта волна принадлежит к новой восходящей тенденции. Предполагается, что происходит построение восходящей зигзагообразной волны (A)-(B)-(C) of [y] of B.

В ближайшее время возможно завершение восходящего импульса (A), и построение небольшой нисходящей коррекции к нему (B). Затем, после полного завершения волны (B), рост рынка возобновится. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части нового нисходящего тренда. Скорее всего, была построена волна 1, и сейчас формируется восходящая коррекция к ней – 2.

Вскоре ожидается завершение построения этой волны и продолжение снижения рынка в рамках нового нисходящего импульса (C).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 6 ноября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс розничных продаж Redbook (США);
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (США).

EURUSD

В понедельник пара EURUSD на Азиатской и Европейской сессиях упала до нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1363 – 1.1353] на фоне нового торгового обострения между США и Китаем, однако позитивная динамика основных американских фондовых индексов вернула пару к росту, что вылилось подъёмом выше «Дополнительной зоны» [1.1409 – 1.1404].

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1409 – 1.1404] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1363 – 1.1353].



Уровни
Поддержка – [1.1363 – 1.1353]
Сопротивление 1 – [1.1453 – 1.1448]
Сопротивление 2 – [1.1503 – 1.1485]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1409 – 1.1404] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1503.

GBPUSD

В понедельник пара GBP/USD на Азиатской сессии открылась с бычьим гэпом на фоне сообщения в Sunday Times о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выторговала у Брюсселя возможность оставить Британию в составе таможенного союза с ЕС, при этом быки не остановились на Европе и Америке, достигнув восходящей «Дополнительной зоны» [1.3058 – 1.3051].

Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3018 – 1.3012] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2952 – 1.2939].



Уровни
Поддержка – [1.3018 – 1.3012]
Сопротивление 1 – [1.3130 – 1.3117]
Сопротивление 2 – [1.3202 – 1.3196]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3018 – 1.3012] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3202

USDJPY

В понедельник пара USDJPY пыталась пробить восходящую «Дополнительную зону» [113.28 – 113.23] и максимум от 31 октября 113.38, однако все попытки были неудачными, что заперло валютный актив на все торговые сутки в боковой тренд с границами 113.35 и 113.10.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [112.92 – 112.87] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [112.42 – 112.32].



Уровни
Поддержка – [112.92 – 112.87]
Сопротивление 1 – [113.28 – 113.23]
Сопротивление 2 – [113.85 – 113.64]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [112.92 – 112.87] со стопом по правилам паттерна и профитом 113.85.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 07.11.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).



Ближайшей областью поддержки на текущей торговой неделе выступает среднесрочная зона 4% продавцов, которая размещается в ценовом диапазоне 201.68-196.71.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 6% продавцов (176.48-171.51).

Ближайшей областью сопротивления на текущую торговую неделю выступает зона 2% продавцов (224.40-226.88).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 2% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к техническому максимуму 22 сентября текущего года (252.14).



Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 ноября 2018 года

EURUSD



Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны 2, после чего мы увидели начало новой восходящей волны. По-всей видимости, формируется импульс 3.

Таким образом, в ближайшую одну или две торговых недели вероятен рост рынка, в такой ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей волны [y], которая принимает форму простого зигзага (А)-(В)-(С). Мы видим, что построение волны (А) затягивается, она принимает форму всё более и более вытянутого импульса.

Скорее всего, сейчас формируется волна 5 of (A), поэтому в скором времени импульс (А) будет завершён и начнётся построение коррекции (B). Так или иначе, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать исключительно покупки, т.к. снижение в коррекции (В) конечно будет, но оно будет не глубоким и не длительным.

USDJPY



Вполне вероятно, что предыдущий прогноз полностью реализовался на графике валютной пары. Мы увидели завершение восходящего импульса С, а из этого следует, что была завершена восходящая коррекция (В).

Скорее всего, на последнем участке уже началось снижение в рамках начальной части импульса (С). Поэтому, в ближайшие торговые дни ожидается нисходящий тренд в рамках этой волны. В такой ситуации возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 08.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на швейцарский франк увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Swiss Franc достигла $19 млрд 277 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей USD/CHF составил $8 млрд 547 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CHF среди SMART MONEY: 72% покупателей и 28% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.9952.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.9835).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% покупателей (1.0105-1.0197).

Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам значительного исторического прибавления опционных позиций на снижение.

При пробое и закреплении ниже месячного баланса маркетмейкера следующей целью падения при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочная область 20% покупателей, которая размещена в ценовой области 0.9693-0.9646.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на покупку (0.9973).

Близкое расположение зоны 8% продавцов (0.9979-0.9989) выступает подтверждением силы уровня лимитных ордеров на покупку (0.9973).

Последующей поддержкой выступает уровень страйка недельной области поддержки хеджеров (0.9932), которая расположена внутри зоны 12% продавцов (0.9937-0.9927).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс дня, который размещен по ценовой отметке 1.0032.

Последующей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (1.0058).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

_________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 ноября 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части нового восходящего тренда.

Скорее всего, были построены две пары волн 1-2 и -[ii]. Вполне вероятно, что нисходящая коррекция [ii] была полностью завершена.*

Поэтому в ближайшее время ожидается подъём цены в рамках нового бычьего импульса. В пользу подъёма свидетельствует так же ситуация на кредитных рынках, где растёт доходность 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, этот фактор окажет поддержку евро.

GBPUSD

Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие восходящей импульсной волны (A). В связи с этим, в ближайшее время возможно коррекционное снижение в рамках новой нисходящей волны (B). Следует учитывать, что эта волна примет форму коррекции.*

Вряд ли мы увидим глубокую и длительную по времени коррекцию, скорее всего, нас ожидает неглубокая и быстрая коррекция (В). Когда она будет полностью завершена, рост рынка возобновится в импульсе (С). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Медведи всё никак не могут взять ситуацию под свой контроль и толкнуть цену в нисходящем направлении. Рынок продолжает формировать заключительную часть восходящей коррекции (В), продолжительность которой всё более и более затягивается.*

Не исключено, что сейчас мы видим развитие финального восходящего импульса [v], который в ближайшее время будет завершён. После этого мы увидим снижение в рамках начальной части нового нисходящего тренда. Поэтому рекомендуется готовиться к продажам.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 09.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group уменьшились менее чем на 1%.

Общие вложения денежных средств в Crude Oil в денежном эквиваленте составили $388 млрд 814 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 6%. Это выступает подтверждением продолжения коррекционного снижения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $67 млрд 70 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 4%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USOIL среди SMART MONEY следующее: 59% покупателей и 41% продавцов.

Ближайшей областью поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 40% продавцов (61.70-60.13).

При пробое и закреплении ниже указанной области поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (56.00).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $564 млн дополнительно усиливает месячный уровень поддержки маркетмейкера.

Месячный баланс маркетмейкера (63.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

При закреплении выше месячного баланса продавца опционов (63.00) следующей целью роста выступает зона 20% продавцов (68.57-69.33), внутри которой расположен месячный уровень сопротивления маркетмейкера (69.00).



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных ордеров на покупку (60.12), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 9 ноября.

При закреплении ниже указанного опционного уровня текущего дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% продавцов (59.99-59.68).

Расположение внутри зоны 8% продавцов уровня премии недельной области поддержки хеджеров (59.80) дополнительно ее усиливает.

Ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс текущей пятницы, который размещен по ценовой отметке $60.67 за один баррель черного золота.

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня (60.67), ключевым ориентиром роста на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 62.00.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 9 ноября 2018 года

EURUSD



Вчера мы увидели достаточно стремительное снижение рынка. Исходя из текущей ситуации, можно предположить, что сейчас формируется нисходящая коррекция 2, которая принимает форму зигзага.

Следует учитывать, что волна 2 получилась очень стремительной и глубокой, и у неё теперь осталось совсем немного места, чтобы продолжить снижение. В связи с этим, в ближайшее время возможен разворот и начало нового восходящего движения.

Однако покупки рассматривать не следует до того момента, пока мы не увидим подтверждение подъёма, т.е. пока не сформируется первый восходящий импульс нового тренда и коррекция к нему.

GBPUSD



После завершения построения восходящего импульса (A) началось развитие нисходящей коррекционной волны (B), как и ожидалось вчера. Цена стремительно продвигается в зону отмеченную прямоугольником.

Велика вероятность того, что развитие волны (В) завершится именно в этом прямоугольнике, т.к. коррекционные волны стремятся завершаться на уровне коррекционных волн меньшего волнового уровня. Поэтому после небольшого снижения возможен разворот тенденции.

USDJPY



Рынок продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя финальную часть восходящего импульса [v] of C of (B). Вполне вероятно, что в самое ближайшее время эта волна будет полностью завершена, после чего мы увидим снижение в рамках начальной части нового нисходящего тренда.

Таким образом, рекомендуется готовиться к развороту.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжил снижение, сломав предыдущий основной вариант разметки. В связи с этим, ситуация была пересмотрена. Предполагается, что сейчас мы видим построение нисходящего тройного зигзага (w)-(x)-(y)-(x)-(z), в составе которого формируется финальная нисходящая волна (z), которая примет форму зигзага.

Таким образом, основной сценарий на ближайшее время – снижение. Приблизительная схема будущего снижения указана на графике.

GBPUSD



По-всей видимости, мы видим развитие коррекционной волны [x], которая принимает форму тройного зигзага. Сейчас формируется последняя часть этой конструкции – зигзаг (z).

После полного завершения импульса A of (Z), будет построена небольшая восходящая коррекция B of (Z), после чего движение в нисходящем направлении продолжится. Основной сценарий на ближайшую неделю – нисходящий.

USDJPY



По структуре последнего участка стало ясно, что формируется крупная комбинация зигзагов W-X-Y-XX-Z. В настоящий момент эта волна находится в последней фазе своего построения, т.е. мы видим развитие волны Z, в рамках которой формируется импульс [A].

Таким образом, в ближайшее время ожидается подъём в волнах 3-4-5, которые на графике отмечены цифрами красного цвета. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 12.11.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на австралийский доллар уменьшились на 5%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $25млрд255млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю уменьшилось на 10%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $11млрд953млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 26% покупателей и 74% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (0.7324).

Прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $36 млн возле уровня сопротивления маркетмейкера дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к страйку месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7447).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс декабрьского контракта, который располагается по котировке 0.7148.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.6976).



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 8% продавцов (0.7176-0.7163), внутри которой располагается исторический опционный уровень прибавления значительных позиций на рост.

В случае пробоя зоны 8% продавцов стоит ожидать снижения к уровню недельного баланса маркетмейкера (0.7147).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 12 ноября, выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 0.7246.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных ордеров на продажу на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к премии текущего дня недельной области сопротивления хеджеров (0.7271).

Расположение зоны 2% продавцов (0.7267-0.7270) возле уровня премии текущего дня недельной зоны сопротивления хеджеров дополнительно его усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 13.11.2018

По состоянию на 6 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на канадский доллар составила $20 млрд 99 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $64 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 94%. Это дает основания предполагать о вероятном снижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса канадского доллара на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CAD свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 1.3342.

Расположение рассматриваемого опционного уровня внутри долгосрочной области сопротивления 40% покупателей (1.3266-1.3386) дополнительно его усиливают.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3450).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3084.

Следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2976), которая усиливается прибавлением $157 млн на рост по месячным опционам.



Ключевой областью для расторговки на вторник, 13 ноября, выступает зона 8% покупателей (1.3246-1.3266).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу 1.3282, который располагается вблизи недельного уровня сопротивления маркетмейкера (1.3270).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% покупателей (1.3246-1.3266), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 6% покупателей (1.3206-1.3196), которая дополнительно усиливается расположением внутри области уровня лимитных ордеров на покупку (1.3199).

Последующей целью снижения на текущую торговую неделю выступает уровень наибольшей чистой прибыли продавца среднесрочных опционных контрактов Week 4 Nov 18 на Canadian Dollar Futures биржи CME Group, который расположен по ценовой отметке 1.3165.

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $14 млн дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера (1.3165).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках финального нисходящего зигзага (z) of [x]. По-всей видимости, за предыдущие торговые сутки было завершено развитие нисходящего импульса A, поэтому сегодня мы вполне можем увидеть построение восходящей коррекционной волны B.

Через несколько дней, когда коррекция B будет полностью сформирована, снижение рынка продолжится.

GBPUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей зигзагообразной волны (z) of [x], в составе которой был построен импульс A. Сейчас импульс А вполне может быть полностью завершённым, поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках бычьей коррекции B.

Построение коррекции B может продлиться несколько суток. Затем, после полного завершения этой волны, снижение, скорее всего, будет продолжено.

USDJPY



Рынок продолжает постепенно продвигаться в восходящем направлении, формируя финальную часть восходящего импульса [A].

Скорее всего, в ближайшие несколько торговых дней будут завершены волны 3-4-5, которые отмечены на графике цифрами красного цвета. После этого мы увидим снижение цены в рамках нисходящей коррекции .

[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 14.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась более чем на 2%. Это свидетельствует об общей слабости рынка фьючерса на биткоин и вероятного отсутствия большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в пятницу, 9 ноября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 6 ноября, составила $224 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.



В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $20 млн.

Убывание бычьих позиций инвесторов более чем на 9% дает основание предполагать о среднесрочном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 12% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8892.27–9195.34).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12434.35.



При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6260.77-6398.59.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной технической области сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6946.74-7084.56).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6260.77-6398.59) на протяжении среды, 14 ноября, конечным ориентиром снижения на текущую торговую неделю выступает зона 8% продавцов (5712.62-5440.11).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 ноября 2018 года

EURUSD



В соответствии с прогнозом, рынок продолжает двигаться в рамках финального нисходящего зигзага (z). Сейчас происходит построение волны B of (z), после завершения которой, снижение продолжится в импульсе С.

Вполне вероятно, что волна B будет завершена вблизи уровня - 1.136. Когда волна В достигнет указанного ценового уровня, её величина будет равна 50% от предыдущей нисходящей импульсной волны A, этот коэффициент Фибоначчи очень часто встречается в зигзагах.

Таким образом, примерная схема будущего движения представлена на графике.

GBPUSD



Валютная пара продолжает двигаться в рамках восходящей коррекции, как и ожидалось в предыдущих обзорах. Скорее всего, большая часть коррекции B уже сформирована, и после небольшого подъёма в направлении уровня 1.304, мы увидим разворот рынка и начало снижения.

Предполагается, что разворот произойдёт вблизи уровня – 61.8% по линиям Фибоначчи от предыдущего нисходящего импульса А. Таким образом, возможен поиск точек для открытия короткой позиции.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части восходящего импульса [A]. Предполагается, что мы видим развитие волны [v] of 3, после завершения которой, будет построена небольшая коррекция 4. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 15.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на S&P 500 уменьшилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на фондовый индекс S&P 500 достигла $1 трлн 152 млрд 485 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 19%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $61 млрд 858 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 11%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на S&P 500 среди SMART MONEY: 53% покупателей и 47% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 2620.60.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $576 млн на рост, размещенный по ценовой отметке 2541.40.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2750.00).

Усиливает рассматриваемый опционный уровень сопротивления расположение по обозначенным котировкам прибавления $517 млн на снижение по месячным Call-контрактам.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 2891.65, возле которого расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом $609 млн.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (2698.70).



Близкое расположение зоны 8% продавцов (2697.47-2685.47) выступает подтверждением силы уровня опционного баланса дня (2698.70).

Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $518 млн дополнительно усиливает уровень опционного баланса дня.

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (2683.36).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 6% продавцов, которая размещена в ценовой области 2721.46-2727.35, вблизи которой размещен уровень лимитных ордеров на продажу (2720.97).

Последующей целью роста выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию четверга 15 ноября (2744.29).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в соответствии с прогнозом, формируя восходящую коррекционную волну B.

Вполне вероятно, что развитие этой волны будет завершено вблизи уровня 50% по линиям Фибоначчи, то есть приблизительно около ценового уровня – 1.136, затем возможен разворот и начало снижения рынка в рамках нового нисходящего импульса С of (Z).

GBPUSD



Валютная пара продолжает формирование ценовой коррекционной конструкции очень сложной формы. Сейчас мы видим развитие восходящей коррекции B, которая вскоре может быть полностью завершена.

Завершение этой волны возможно вблизи уровня – 1.308, где величина волны В будет равна 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущего нисходящего импульса A. Затем начнётся снижение в рамках нисходящего импульса C, приблизительно как указано на ценовом графике.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны Z, построение которой началось после завершения развития коррекционной волны связки ХХ.

Следует отметить, что форма волн, которые сейчас формируются, достаточно сложна, поэтому в такой ситуации рекомендуется торговать очень осторожно, либо вообще перейти на другие инструменты.

Вполне вероятно, что сейчас формируется нисходящая коррекция , форму которой пока предсказать сложно. Поэтому пока что просто продолжим наблюдать за развитием ситуации. Однако отметим, что более вероятно коррекционное снижение в ближайшее время.

[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 16.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на евро биржи CME Group увеличились на 1%.

Общие вложения денежных средств в деривативы на единую европейскую валюту в денежном эквиваленте составили $168 млрд 809 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 40%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного снижения на дневном таймфрейме на протяжении последующей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $5 млрд 779 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1203).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.1141).

Месячный баланс маркетмейкера (1.1474) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливает рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение прибавления PUT-опционов суммарным объемом свыше $187 млн.

Последующей целью роста при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает премия месячной области сопротивления хеджеров (1.1590), вблизи которой расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $167 млн.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных ордеров на покупку (1.1307), который выступает ближайшим уровнем поддержки на пятницу, 16 ноября.

Расположение указанного опционного уровня поддержки внутри зоны 4% покупателей (1.1315-1.1306) дополнительно его усиливает.

При закреплении ниже уровня лимитных ордеров на покупку (1.1307) вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% покупателей (1.1265-1.1260).

Близкое расположение уровня премии недельной области поддержки хеджеров (1.1268) дополнительно усиливает зону поддержки 2% покупателей.

Ближайшей областью сопротивления на текущий рабочий день выступает зона 6% покупателей (1.1353-1.1362), вблизи которой располагается опционный баланс дня (1.1351), а также уровень лимитных ордеров на продажу (1.1356).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 6% покупателей (1.1353-1.1362), ключевым ориентиром роста на сегодня выступает опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию пятницы 16 ноября, расположенный по ценовой отметке 1.1425.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 16 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок точно подошёл к указанному вчера ценовому уровню, формируя восходящую коррекционную волну B.

Теперь волна B достигла 50% по линиям Фибоначчи от предыдущей нисходящей импульсной волны A, и рынку можно начинать продвигаться в нисходящем направлении, как мы и ожидаем уже несколько дней. Теперь к снижению всё готово, поэтому возможно открытие коротких позиций с текущего ценового уровня.

GBPUSD



По итогу можно заключить, что построение волны B было завершено на уровне 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущей нисходящей импульсной волны A. Сразу после этого рынок обрушился в рамках нисходящего импульса C, как мы и ожидали в предыдущих прогнозах.

Волна C пока что не завершена, т.к. рынок должен как минимум обновить уровень предыдущего минимума образованного волной (y), поэтому сегодня ожидаю продолжение снижения. Возможно, это снижение не будет глубоким, однако вряд ли тренд развернётся до понедельника.

USDJPY



Рынок продолжает продвигаться вниз в рамках нисходящей коррекционной волны , которая принимает форму небольшого тройного зигзага. Цель для цены находится на уровне 38.2% по линиям Фибоначчи от предыдущей восходящей импульсной волны [A].

Поэтому сегодня мы можем увидеть небольшую бычью коррекцию (x), как показано на графике, после чего снижение продолжится в зигзаге (z). Приблизительная схема будущего движения представлена на графике.

[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 ноября 2018 года

EURUSD



Величина восходящего движения происходящего на последнем участке достигла такого уровня, что его уже трудно считать восходящей коррекцией. По-всей видимости, рынок наметил достичь более высоких ценовых уровней, чем предполагалось изначально.

Таким образом, вполне вероятно, что мы формируем сейчас восходящую волну [y], которая будет развиваться вплоть до верхней границы красного канала, указанного на графике. Поэтому в течение ближайшей торговой недели возможен подъём рынка.

GBPUSD



В настоящий момент существует два возможных варианта предстоящего движения цены. Либо мы можем увидеть снижение в рамках финального нисходящего импульса [v] в направлении уровня – 1.27, либо развитие волны (z) уже было завершено, и на последнем участке формируется начальная часть новой восходящей тенденции.

Однако, пока что основным сценарием является нисходящий, который показан на графике толстой линией. В текущей ситуации лучше воздержаться от принятия торговых решений до прояснения ситуации.

USDJPY



Рынок достаточно стремительно снижается в рамках коррекционной волны . Сейчас цена вплотную подошла к уровню 112.49, в районе которого возможен разворот.

Однако учитывая текущую рыночную ситуацию и величину волны [B], рынок может продолжить двигаться и в нисходящем направлении. Но пока что, это альтернативный вариант.

[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 20.11.2018

По состоянию на 13 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $189 млрд 82 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 412 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания медведей составило 129%. Это дает основания предполагать о вероятном понижении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 4%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок золота в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в XAU/USD свидетельствуют об общем паритете капитализации быков и медведей: 49% покупателей и 51% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера по котировке 1230.00.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает премия текущего дня месячной зоны сопротивления хеджеров (1251.22).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $153 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1171.56.

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $155 млн дополнительно усиливает силу опционной поддержки маркетмейкера.

Следующей областью поддержки выступает зона 60% продавцов (1160.49-1146.79), которая усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост по месячным контрактам.



Ключевой областью для расторговки на вторник, 20 ноября, выступает зона 6% покупателей (1223.38-1221.71).

При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (1231.38), который располагается внутри зоны 8% покупателей (1230.19-1233.60).

Последующей целью роста выступает премия недельной области сопротивления хеджеров (1237.57).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 6% покупателей (1223.38-1221.71), целевым ориентиром снижения выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1210.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 21.11.2018

По состоянию на 13 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на британский фунт биржи CME Group составили $47 млрд 461 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 2%. Это говорит о слабости медвежьего нисходящего движения на дневном таймфрейме по GBPUSD.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 24%. Общий чистый перевес медведей GBPUSD в денежном эквиваленте составил $7 млрд 469 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о возможной приостановке нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок кабеля на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 42% покупателей и 58% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.2985.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1.3298, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $71 млн.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2554), который дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $55 млн.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2431).

Близкое расположение значительного исторического прироста долгосрочных опционных позиций на рост дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень поддержки.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 1.2785.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных ордеров на продажу (1.2847).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к зоне 8% покупателей (1.2875-1.2890), увеличивается.

Расположение внутри зоны 8% покупателей недельного баланса маркетмейкера (1.2884) дополнительно ее усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже уровня опционного баланса дня (1.2785), последующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1.2723).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 ноября 2018 года

EURUSD



По-всей видимости, рынок продолжает двигаться в рамках начальной части восходящей коррекционной волны [y]. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму бычьего зигзага, в составе которого сейчас формируется коррекция (B).

Сегодня и завтра ожидается продолжение развития коррекции (B), приблизительно как указано на графике.

GBPUSD



Не исключено, что рынок выбрал нисходящий сценарий развития событий, и сейчас мы видим построение импульсной волны [v], которая наметилась достичь уровня – 1.270.

Когда указанная целевая зона будет достигнута, мы увидим разворот тренда и начало нового восходящего движения.

USDJPY



По-всей видимости, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны , как мы и ожидали в предыдущие дни. На последнем участке уже началось движение в рамках нового восходящего импульса [C].

Скорее всего, сегодня рост рынка будет продолжен в направлении максимума, который образовала предыдущая восходящая импульсная волна [A].

[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 22.11.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (242.47-345.11). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (620.74-689.17).



Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 8% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 132.65-123.85.

При закреплении выше указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант начала коррекционного бычьего движения внутри текущей торговой недели с ближайшей целью роста – к зоне 6% продавцов (150.37-154.72).

Последующей областью сопротивления при рассмотрении вероятного коррекционного повышения выступает зона 4% продавцов (172.43-176.78).

При отсутствии давления покупателей и закреплении котировок актива ниже упомянутой среднесрочной зоны поддержки 8% стоит рассматривать вероятное продолжение медвежьей динамики текущей торговой недели и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам снижения.



Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает формирование небольшой нисходящей коррекционной волны (B), которая принимает форму зигзага A-B-C.

После его полного завершения ожидается продолжение роста валютной пары в рамках импульса (C) of [y]. Таким образом, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD



Рынок продолжает продвигаться в нисходящем направлении, формируя нисходящую импульсную волну [v].

Скорее всего, мы видим снижение цены в направлении уровня – 1.270. После достижения рынком этого уровня, возможен разворот и начало нового восходящего движения.

USDJPY



В соответствии с предыдущими обзорами, после полного завершения нисходящей коррекционной волны , рынок начал двигаться в рамках нового восходящего импульса [C].

Скорее всего, сегодня и в ближайшие дни рост валютной пары будет продолжен. Поэтому, в такой ситуации рекомендуется рассматривать исключительно покупки.

[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 23 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает формировать начальную часть новой восходящей тенденции. После завершения восходящего импульса (A), мы увидели построение нисходящей коррекционной волны (B), которая вполне может принять форму зигзага.

Предполагается, что сейчас формируется волна B of (B), после полного завершения которой, мы увидим небольшой импульс C, затем рост продолжится. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

GBPUSD



По-всей видимости, рынок избрал альтернативный восходящий сценарий движения. Скорее всего, формирование коррекции [x] уже было полностью завершено, и сейчас мы видим построение новой восходящей волны.

Начальная часть этой волны принимает форму зигзага A-B-C. Таким образом, сегодня возможен рост рынка.

USDJPY



Скорее всего, мы видим развитие начальной части восходящей импульсной волны [C]. После завершения небольшого импульса (1), рынок начал формирование локальной коррекции (2).

Вскоре эта волна может быть полностью завершена, и тогда рост продолжится, приблизительно, как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 23.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $19 млрд 535 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 5%. Это выступает подтверждением продолжения коррекционного снижения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 549 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (0.9901).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.9692-0.9646).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Зона 40% покупателей (1.0105-1.0197) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (0.9926), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 23 ноября.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 16% продавцов (0.9918-0.9897).

Близкое расположение недельного уровня поддержки маркетмейкера (0.9901) дополнительно усиливает зону поддержки 16% продавцов.

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, первым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу, расположенный по ценовой отметке 0.9986.

Последующей целью повышения до закрытия текущей рабочей недели выступает зона сопротивления 8% продавцов (1.0012-1.0022).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 26.11.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 5%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $348млрд834млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю уменьшилось на 12%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $53млрд633млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 4% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 58% покупателей и 42% продавцов.

Первой долгосрочной целью снижения на дневном таймфрейме выступает зона 80% продавцов (46.43-43.32).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает долгосрочная область 60% продавцов, которая располагается по котировкам 52.43-53.96.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 60% следующей долгосрочной целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (58.21).



Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (50.39).

В случае пробоя рассматриваемого опционного уровня поддержки стоит ожидать снижения к уровню лимитных ордеров на покупку (48.63).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 26 ноября, выступает верхняя граница зоны опционного баланса дня, которая располагается по ценовой отметке 52.55.

В случае пробоя и закрепления выше зоны опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к недельному балансу маркетмейкера опционов (55.00).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 27.11.2018

По состоянию на 20 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на австралийский доллар составила $23 млрд 695 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 6%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $10 млрд 890 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 9%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса австралийского доллара на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в AUD/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 27% покупателей и 73% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 0.7322.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения месячный уровень сопротивления маркетмейкера (0.7458).

Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $44 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $72 млн на рост по месячным контрактам, который расположен по ценовой отметке 0.7148.

Следующим уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.7013).



Ключевой областью для расторговки на вторник, 27 ноября, выступает зона 4% продавцов (0.7213-0.7207).

При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7248), который располагается вблизи недельного баланса маркетмейкера (0.7250), а также зоны сопротивления 2% продавцов (0.7241-0.7244).

Последующей целью роста выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (0.7271).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 4% продавцов (0.7213-0.7207), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (0.7177).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках волны [y], которая принимает форму восходящего зигзага. Скорее всего, сейчас мы видим построение коррекции (В), которая полностью завершена.

Поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках новой восходящей импульсной волны (C).

GBPUSD



По-всей видимости, сейчас мы видим построение нисходящей коррекционной волны [x]. Скорее всего, в ближайшее время она будет полностью завершена, и после этого рост рынка будет продолжен в рамках новой восходящей волны [y].

Таким образом, в текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



После завершения построения нисходящей коррекционной волны , мы увидели начало нового восходящего движения в рамках бычьего импульса [C]. Были сформированы волны (1) и (2), и сейчас цена двигается в восходящем направлении в волне (3).

В ближайшие торговые дни рост будет продолжен, поэтому рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 ноября 2018 года

EURUSD



За предыдущие торговые сутки рынок продолжил продвигаться в нисходящем направлении, формируя медвежью коррекционную волну (В).

По-всей видимости, эта волна приняла форму нисходящего зигзага, и сейчас она либо полностью завершена, либо почти завершена. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка в рамках нового восходящего импульса (C).

GBPUSD



Вчера мы увидели продолжение снижения цены. Стало ясно, что рынок формирует финальную часть длительной и сложной коррекционной волны [x].

Скорее всего, сейчас подходит к завершению зигзагообразная волна y, и вскоре мы увидим рост рынка. Таким образом, согласно основному сценарию, в скором времени мы увидим рост валютной пары.

USDJPY



В соответствии с предыдущим обзором, рынок продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя импульс (3) of [C].

Построение бычьей волны находится в самом разгаре, поэтому в настоящий момент открытые длинные позиции пока можно не закрывать. Ситуация благоприятна для торговли.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USDCAD на 28.11.2018

По состоянию на 20 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на канадский доллар биржи CME Group составили $23 млрд 910 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 16%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USDCAD.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 79%. Общий чистый перевес покупателей USDCAD в денежном эквиваленте составил $1 млрд 825 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок канадского доллара в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDCAD следующее: 54% покупателей и 46% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с сентября прошлого года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.3389.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3464.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный баланс (1.3168).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров (1.3066).



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить уровень лимитных ордеров на покупку, который располагается по ценовой отметке 1.3274 как ближайший ключевой уровень поддержки.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (1.3333-1.3343), которая дополнительно усиливается страйком недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3373).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (1.3384-1.3404), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 29.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась более чем на 34%. Это свидетельствует об общей слабости рынка фьючерса на биткоин и вероятного отсутствия большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в понедельник, 26 ноября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 20 ноября, составила $156 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.



В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $10 млн.

Убывание бычьих позиций инвесторов более чем на 35% дает основание предполагать о среднесрочном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 22% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область поддержки 30% продавцов, размещена по ценовым отметкам 2939.81-2055.18.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5258.96–5856.68).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8462.74–8773.56.



При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает среднесрочная область сопротивления 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 4169.40-4261.51.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанного ценового диапазона ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (4621.92-4710.03).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (4169.40-4261.51) на протяжении четверга, 29 ноября, ключевым ориентиром снижения выступает зона 8% продавцов (3808.98-3628.77).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 ноября 2018 года

EURUSD



В соответствии с предыдущим прогнозом было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (B), после завершения которой, мы увидели рост рынка в рамках нового восходящего импульса (С).

Сейчас построение импульсной волны находится в самом разгаре, поэтому сегодня ожидается продолжение подъёма валютной пары. Первая цель для рынка находится на уровне – 1.147, т.е. как минимум цена должна достичь уровня предыдущего максимума, который образовала волна (А). В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

GBPUSD



По-всей видимости, вчера рынок завершил построение длительной нисходящей коррекционной волны [x].

Скорее всего, на последнем участке мы видим построение начальной части нового восходящего тренда. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения.

USDJPY



Вчера рынок достаточно неожиданно начал двигаться в нисходящем направлении. Вполне вероятно, что происходит развитие коррекционной волны (4), которая вполне может принять форму треугольника.

Отметим, что коррекция (4) должна завершиться выше окончания импульсной волны (1), поэтому сегодня ожидается движение цены в форме бокового флэта.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30 ноября 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части новой восходящей волны.

Скорее всего, сейчас мы видим построение импульса (С), в рамках которого валютная пара поднимется как минимум к уровню предыдущего максимума, который образовала волна (А), т.е. к уровню – 1.147. Таким образом, сегодня рекомендуется рассматривать покупки.

GBPUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках заключительной части нисходящей волны (Z) of [X]. Вполне вероятно, что её заключительная часть принимает форму двойного зигзага [y]. Таким образом, в ближайшее время возможно небольшое снижение.

Однако следует отметить, что текущая ситуация очень сложна для прогнозирования, рынок практически топчется на месте, поэтому рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений до выхода из бокового флэта.

USDJPY



Валютная пара продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [C]. В настоящий момент мы, скорее всего, видим развитие боковой коррекционной волны (4), которая вполне может принять форму горизонтального треугольника.

Поэтому в ближайшее время ожидается формирование бокового флэта. Рекомендуется искать точки для открытия длинных позиций на окончании волны (4).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 30.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P 500 биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в S&P 500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 145 млрд 836 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 9%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $67 млрд 792 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 3%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера опционов (2615.36).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $1 млрд 71 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень поддержки.

Уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации месячный опционных контрактов (2740.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров, а также прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $517 млн.

При пробое и закреплении выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 2846.36.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный баланс маркетмейкера (2705.00), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 30 ноября.

Расположение по обозначенным котировкам уровня лимитных ордеров на покупку дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.

При закреплении ниже уровня недельного баланса вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% покупателей (2691.81-2685.74).

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 8% покупателей, расположенная в ценовом диапазоне 2745.72-2757.62.

Дополнительно усиливают зону сопротивления 8% покупателей близкое расположение страйка месячной зоны сопротивления хеджеров (2750.00), а также уровня опционного баланса дня (2744.45).

Последующей целью роста на последний рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который расположен по ценовой отметке 2774.86.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Джером Пауэлл успокаивает рынки

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Уходящую неделю, да и месяц в целом, смело можно назвать бенефисом главы ФРС – Джерома Пауэлла, который произнес эпическую речь на встрече в экономическом клубе Нью-Йорка, что стало первым громким заявлением главы ФРС после его вступления в должность, в январе 2018 года.

До этого момента, Пауэлл, в отличие от своих предшественников, Джанет Йеллен и Бена Бернанке, в медийной сфере ничем примечательным не отличался. Возможно, это было вызвано тем, что до сего момента он действовал в направлении принятом уже до него, и ему не приходилось управлять Федеральным Резервом во время шторма и радикальных решений.

Возможно, он сам не стремился к большей открытости, стараясь действовать по принципу: - не буди лихо, пока оно тихо. Я даже стал забывать о том, что у ФРС существует председатель, но пришло время, и Пауэл засиял всеми красками американского доллара.

Формально речь главы ФРС была посвящена выходу в свет новых отчетов по анализу финансовой стабильности, которые теперь будут выходить регулярно, в рамках концепции коммуникации между Федеральным Резервом и публикой, но также преследовала своей целью подбодрить инвесторов, которые по результатам текущего года заметно приуныли.

Начав ретроспективой со времен Великой депрессии, Пауэлл закончил спич анализом текущей ситуации и перспективами американской экономики. Следует признать, что Америке и руководству ФРС, стоявшему во главе текущего восстановления, действительно есть чем гордиться.

Десятилетний период с момента начала кризиса 2008 года США заканчивают экономическим ростом 3% в год, самой низкой за пол столетия безработицей, и инфляцией в 2%, т.е. на уровне целей установленных законом о Федеральном Резерве.

При этом, по моему мнению, одна из основных мыслей, которую Пауэлл хотел донести до инвесторов, заключалась в том, что, несмотря на снижение рынков, наблюдаемое в четвертом квартале текущего года, это временное явление. Следовательно, текущую коррекцию активов можно использовать для покупок, не опасаясь при этом высоких цен. Ниже я приведу цитату из речи Джерома Пауэлла.


Рис.1: Соотношение цены к прибыли на акцию в структуре S&P500. Источник ФРС США

«Класс активов, который получает наибольшее внимание изо дня в день - это конечно же, фондовый рынок. Сегодня цены на рынке акций в целом согласуются с историческими ориентирами, такими как форвардные отношения цены к прибыли (рис.1).

Важно различать волатильность рынка и события, которые угрожают финансовой стабильности. Большое, устойчивое снижение цен на акции может оказать понижательное давление на расходы и уверенность. Однако, с точки зрения финансовой стабильности, сегодня мы не видим опасных излишеств на фондовом рынке».

Как можно видеть из диаграммы 1, соотношение цены к прибыли акции, сейчас довольно привлекательно и действительно находится на средних исторических значениях. В особенности, если сравнивать текущий период с периодом, предшествующим краху пузыря в секторе высокотехнологичных компаний, в так называемом сектореdot com «.com».

Как следует из заявлений Джерома Пауэлла, повышение волатильности рынков не более чем временное явление. Однако я бы не был столь оптимистичен, по крайней мере, до тех пор, пока волатильность не вернется к среднестатистической норме (рис.2). Глядя на недельную диаграмму, любой мало-мальски грамотный технический аналитик скажет, что сейчас скорее можно говорить о продолжении роста, а не о снижении волатильности.


Рис.2: Индекс страха – VIX. Источник StockCharts.com

Некоторые опасения у главы ФРС вызывает высокая закредитованность корпораций. Во II квартале 2018 года, доля корпоративного долга вплотную приблизилась к уровню 2008 года, но еще не достигло уровней конца 80-х и 90-х годов.

Глава ФРС объяснил это кредитной экспансией последнего десятилетия, что видимо должно успокоить инвесторов. Но наибольшее беспокойство у Джерома Пауэлла вызывают компании, работающие с высоким уровнем кредитного плеча, которые увеличили свои долговые нагрузки более всего.

Кроме этого, по мнению ФРС, ухудшилось качество гарантий, а кредитное плечо, используемое этими фирмами, увеличилось до уровней превышающих показатели 2008 года. Таким компаниям, в случае ухудшений условий их бизнеса, это грозит резким падением цен активов и возможным банкротством,.

С точки зрения трейдера и инвестора, речам чиновника такого класса следует придавать повышенное внимание, глядя даже не на то, о чем они говорят, а на то, как на это отреагируют рынки. Для нас важен не смысл их речей, а действие. Мы можем сколь угодно считать их речи важными, или наоборот не имеющими значения, но рынки могут думать совсем по другому.

В контексте выступления Джерома Пауэлла, а также опубликованных вчера протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, интересно наблюдать за динамикой фондовых индексов, на которую накладывается такое специфическое явление как «предрождественское ралли», когда в период ноября – декабря наблюдается сезонный рост фондовых индексов. Если в среду рынки активно росли, то уже в четверг их рост заметно замедлился, что говорит о замедлении импульса вызванного речью главы ФРС.

Сегодня последний день ноября, и у рынков остается чуть более трех недель, для того чтобы исправить ситуацию текущего года, и порадовать инвесторов профитом. В этом смысле с продажей фондовых индексов нужно быть предельно аккуратным, мало ли, что взбредет в голову американской публике. Поэтому действуем согласно простым принципам. Продаем - слабейшего, покупаем - сильнейшего.

Среди слабейших индексов, я бы рекомендовал обратить внимание на индекс Nasdaq100 (рис.3), именно там сейчас есть подходящая техническая ситуация для открытия короткой позиции.


Рис.3: Индекс Nasdaq100 CFD

Как видно из диаграммы стоимость индекса в октябре и ноябре активно снижалась, однако во второй половине месяца индекс претерпел коррекцию, достигнув мощной зоны сопротивления 38.2% + 4/8, от которой можно ожидать разворот, что и было использовано мной для входа в позицию.

В этом случае цели снижения можно предположить на отметке 6100, а стоп ордер расположить за уровнем сопротивления 61.8% + 6/8 или 7200. При этом трейдерам в любом случае необходимо дождаться сигналов на продажу сгенерированных системой и соблюдать допустимые риски, которые в общем случае не должны превышать более 1% от суммы депозита на открытую позицию. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик брокерской компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 03.12.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 48%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $166млрд672млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 48%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $8млрд537млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 3% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 47% покупателей и 53% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1487).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по данной ценовой отметке дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца долгосрочных финансовых страховок на фьючерс.

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному опционному уровню по ценовой отметке 1.1639, на котором расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $624 млн.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает прирост активности по месячным Put-контрактам общим объемом $197, который располагается по котировке 1.1249.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.1186).



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% покупателей (1.3172-1.3128).

В случае пробоя зоны 2% покупателей стоит ожидать снижения к недельному уровню начала убытка маркетмейкера (1.1257).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 03 декабря, выступает зона опционного баланса дня, которая располагается по ценовым отметкам 1.1404-1.1408.

Расположение диапазона баланса дня (1.1404-1.1408) внутри зоны 6% покупателей (1.1404-1.1413) дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному балансу маркетмейкера (1.1437).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках достаточно сложного участка. В настоящий момент будущие движения цены трудно прогнозируемы. Можно предположить, что сейчас мы видим развитие начальной части двойного зигзага, в рамках которой формируется волна (y).

После завершения небольшой локальной коррекции В of (y), рост цены продолжится в направлении уровня – 1.147. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекционной волны [x], финальная часть которой принимает форму очень сложного двойного зигзага.

Сегодня и завтра возможно небольшое локальное снижение рынка в составе волны [y] к уровню 1.269, т.е. к уровню предыдущего минимума, который образовала волна (y). Затем ожидается разворот цены и начало нового восходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках боковой коррекционной волны (4), которая, согласно текущим предположениям, принимает форму треугольника. Скорее всего, сегодня движение рынка в этой волне будет продолжено, поэтому трендовых движений не ожидается.

Возможно открытие длинных позиций на окончании коррекционной волны (4), с целью взять движение в рамках восходящего импульса (5).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок медленно продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя зигзаг A-B-C of (y). Скорее всего, сегодня рост цены будет продолжен в рамках восходящего импульса C of (y).

Целевая зона находится на уровне – 1. 147, т.е. в районе предыдущего максимума, который образовала волна (w). В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

GBPUSD



Рынок приблизился к красной горизонтальной линии, которая указывала целевую зону для цены. Судя по пропорциям и по величине нисходящей коррекционной волны (z) of [x], она вполне может быть полностью завершённой.

Если предположение верно, то в ближайшее время мы увидим рост рынка в рамках нового восходящего импульса. Следует отметить, что даже если мы не увидим подъём цены прямо сейчас, в любом случае, рынок близок к развороту. Поэтому, так или иначе, вскоре мы увидим рост валютной пары.

USDJPY



По-всей видимости, предыдущий вариант с восходящим импульсом потерял свою актуальность. Ценовое движение трансформировалось в коррекционное.

Вполне вероятно, что сейчас мы видим развитие финальной части сходящегося горизонтального треугольника. Поэтому сейчас возможно снижение в рамках зигзага [e], как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 декабря 2018 года

EURUSD



Рынок продолжает находиться в сложной коррекционной фазе. Следует учитывать, что в настоящий момент ценовые движения сложно прогнозируемы, поэтому торговать следует очень осторожно. Предполагается, что мы видим развитие финального нисходящего зигзага (Z) в настоящий момент.

Волна (X) приняла форму сложной двойной тройки. Таким образом, сегодня и в ближайшие дни возможно снижение рынка в направлении уровня предыдущего минимума, который образовала волна (y).

GBPUSD



Вполне вероятно, что валютная пара формирует финальную часть нисходящего двойного зигзага wxy. В настоящий момент подходит к завершению нисходящий импульс [c] of y. Сегодня возможно небольшое снижение к уровню -1.263.

На этом уровне величина волны [c] of y будет равна волне [a] of y. Эти волны могут быть равны, т.к. действующие волны в зигзагах часто стремятся к равенству.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны ХХ, которая принимает форму сходящегося горизонтального треугольника.

В настоящий момент, по всей видимости, формируется его заключительная часть, нисходящий зигзаг [e]. Таким образом, сегодня ожидается продолжение снижения в рамках небольшого импульса 5. Затем возможен рост рынка.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 05.12.2018

По состоянию на 27 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на британский фунт составили $45 млрд 766 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 1%. Это говорит о слабости медвежьего нисходящего движения по GBPUSD за последний опционный месяц.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 10%. Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 666 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о восходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок кабеля на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 43% покупателей и 57% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.2992.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3372.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.2581), который дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост общим объемом $55 млн.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2486).



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 16% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.2623-1.2592.

Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (1.2588) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 8% продавцов (1.2759-1.2774), которая дополнительно усиливается уровнем опционного баланса дня (1.2780).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному балансу маркетмейкера (1.2943), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 16% продавцов, последующей целью снижения выступает уровень страйка мнедельной области поддержки хеджеров (1.2543).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 06.12.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 20%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 67 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 44%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $2 млрд 807 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 23%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 51% покупателей и 49% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1225.00.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1179.75).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1258.59).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1276.27.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% покупателей (1229.86-1228.18).



Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (1230.00) выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% покупателей.

Последующей поддержкой выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров (1225.00).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1245.13-1248.54.

Расположение внутри зоны 8% покупателей недельного уровня убытка маркетмейкера (1245.30) дополнительно усиливает рассматриваемую зону сопротивления.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 декабря 2018 года

EURUSD



По-всей видимости, рынок продолжает формировать финальную часть нисходящего тройного зигзага [x], в составе которого происходит развитие волны (z). Эта волна, скорее всего, примет форму простого нисходящего зигзага.

Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть небольшую восходящую коррекцию, затем снижение продолжится к нижней границе красного канала.

GBPUSD



Мы видим разметку часового графика. По-всей видимости, был почти построен нисходящий зигзаг (A)-(B)-(C). Скорее всего, сейчас происходит развитие волны (С), которая принимает форму конечного диагональника.

Таким образом, после развития небольшой восходящей коррекции, мы можем увидеть финальное движение рынка в зигзаге 5. Примерная структура возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY



Точно в соответствии с предыдущим обзором, рынок сформировал нисходящую импульсную волну 5. Сейчас импульс (C) of [e] выглядит полностью завершённым.

Поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках новой восходящей волны. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading