Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 6 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (США);
- индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (США).

EURUSD

В среду пара EURUSD на Азиатской сессии с «разбега» снизилась до нисходящей «Целевой зоны» [1.1548 – 1.1530], откуда быки на Европе и Америке на фоне укрепления рисковых активов сначала вернули пару на уровень падения, а под закрытие торгового дня достигли восходящей «Промежуточной зоны» [1.1630 – 1.1621], но приоритет при этом не поменялся.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1681 – 1.1676] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1630 – 1.1621].



Уровни
Поддержка – [1.1548 – 1.1530]
Сопротивление 1 – [1.1580 – 1.1575]
Сопротивление 2 – [1.1630 – 1.1621]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.1681 – 1.1676] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1479.

GBPUSD

Азиатская сессия среды для пары GBP/USD прошла под полным контролем продавцов, которые продавили валютный актив в середину нисходящей «Целевой зоны» [1.2802 – 1.2778], где на Европе и Америке активизировались покупатели на фоне сообщений о том, что правительства Великобритании и Германии обсудили ключевые требования Brexit, создав предпосылки для нормального выхода Великобритании из ЕС, то есть с заключением сделки с Европейским союзом, что отразилось «выстрелом» пары до восходящей «Дополнительной зоны» [1.2982 – 1.2976].

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.2982 – 1.2976] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2916 – 1.2904].



Уровни
Поддержка – [1.2916 – 1.2904]
Сопротивление 1 – [1.2982 – 1.2976]
Сопротивление 2 – [1.3048 – 1.3024]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.2982 – 1.2976] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2778

USDJPY

Среда для пары USDJPY на фоне возобновившихся беспокойств по поводу отношений Лондона и Москвы, и сообщения Терезы Мэй о том, что она будет настаивать на расширении санкций ЕС против России, прошла в боковом тренде ограниченном сверху «Целевой зоной» [111.21 – 111.16], а снизу уровнем 111.40.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.25 – 111.20] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.76 – 110.66].



Уровни
Поддержка – [111.25 – 111.20]
Сопротивление 1 – [111.93 – 111.73]
Сопротивление 2 – [112.48 – 112.43]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [111.25 – 111.20] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.48.

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Все торговые сутки золото провело в техническом восходящем движении – оттолкнувшись на Азиатской сессии от нисходящей «Дополнительной зоны» [1189.4 – 1188.6] золотой актив к концу Америки достиг восходящей «Дополнительной зоны» [1198.0 – 1197.2], под которой закрылась сессия.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.0 – 1197.2] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1206.5 – 1205.0].



Уровни
Поддержка – [1189.4 – 1188.6]
Сопротивление 1 – [1198.0 – 1197.2]
Сопротивление 2 – [1206.5 – 1205.0]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1206.5 – 1205.0] со стопом по правилам паттерна и профитом 1180.0.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии продолжило коррекционное движение через нисходящую «Промежуточную зону» [77.70 – 77.53], снизившись в район нисходящей «Дополнительной зоны» [76.66 – 76.57], между которыми актив провел Европу и Америку, и только данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API) не дали продолжить нисходящее движение.

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [77.60 – 77.51] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [78.56 – 78.39].



Уровни
Поддержка – [76.66 – 76.57]
Сопротивление 1 – [77.60 – 77.51]
Сопротивление 2 – [78.56 – 78.39]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [77.60 – 77.51] со стопом по правилам паттерна и профитом 75.60.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 7 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (США);
- уровень безработицы (США).

EURUSD

В четверг пара EURUSD на Азиатской сессии сделала перехай от 6 сентября, однако настроения на финансовых рынках менялись в этот день достаточно быстро, что определило поведение пары – Европу и Америку пара провела на восходящей «Промежуточной зоне» [1.1630 – 1.1621], пытаясь её пробить, но всё было безрезультатно.

Приоритет по паре остаётся нисходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.1681 – 1.1676] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1630 – 1.1621].



Уровни
Поддержка – [1.1548 – 1.1530]
Сопротивление 1 – [1.1580 – 1.1575]
Сопротивление 2 – [1.1630 – 1.1621]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1.1681 – 1.1676] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1479.

GBPUSD

Пара GBP/USD после волатильной среды, когда прошли сообщения о том, что правительства Великобритании и Германии обсудили ключевые требования Brexit, создав предпосылки для нормального выхода Великобритании из ЕС, то есть с заключением сделки с Европейским союзом, в четверг вошла в боковой тренд, ограниченный сверху уровнем 1.2960, а снизу 1.2895, где провела все торговые сутки.

Приоритет по паре GBPUSD сменился на восходящий, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2922 – 1.2916] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2862 – 1.2850].



Уровни
Поддержка – [1.2922 – 1.2916]
Сопротивление 1 – [1.2982 – 1.2976]
Сопротивление 2 – [1.3048 – 1.3024]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.2922 – 1.2916] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3048

USDJPY

В среду JPY пользовалась большим спросом все торговые сутки, а статья в Wall Street Journal обеспечила движению свежий сильный импульс — в ней сообщалось, что Япония может стать новым фронтом в торговой войне Дональда Трампа. Такой фундамент сначала снизил актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [111.25 – 111.20], а под закрытие Америки пара упала ниже нисходящей «Промежуточной зоны» [110.76 – 110.66].

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.25 – 111.20] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [110.76 – 110.66].



Уровни
Поддержка – [110.76 – 110.66]
Сопротивление 1 – [111.93 – 111.73]
Сопротивление 2 – [112.48 – 112.43]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Промежуточной зоны» [110.76 – 110.66] со стопом по правилам паттерна и профитом 112.48.

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото скорректировалось к нисходящей «Дополнительной зоне» [1198.0 – 1197.2], где на фоне роста риск-аппетита на Европе быки вытолкнули актив к восходящей «Промежуточной зоне» [1206.5 – 1205.0], однако настроения резко поменялись на Америке, что привело к падению золота на уровни открытия торгового дня.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.0 – 1197.2] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1206.5 – 1205.0].



Уровни
Поддержка – [1198.0 – 1197.2]
Сопротивление 1 – [1206.5 – 1205.0]
Сопротивление 2 – [1215.1 – 1214.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1206.5 – 1205.0] со стопом по правилам паттерна и профитом 1180.0.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях попробовала совершить коррекционное движение, но максимум на что хватило быков, так это достижение восходящей «Дополнительной зоны» [77.60 – 77.51], откуда Американские медведи на фоне негативной статистики по запасам нефти от Министерства Энергетики США обвалили нефть к нисходящей «Целевой зоне» [75.95 – 75.603].

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [76.37 – 76.28] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.33 – 77.16].



Уровни
Поддержка – [74.72 – 74.64]
Сопротивление 1 – [76.37 – 76.28]
Сопротивление 2 – [77.33 – 77.16]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [77.33 – 77.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 74.64.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 11 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс экономических настроений ZEW в Германии;
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (США).

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото упало в район 1191.50, откуда на Европейской и Американской сессиях быки откупали золотой актив, пытаясь пробить восходящую «Дополнительную зону» [1198.0 – 1197.2], однако торговый день закрылся ниже данной зоны.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.0 – 1197.2] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1206.5 – 1205.0].



Уровни
Поддержка – [1189.4 – 1188.6]
Сопротивление 1 – [1206.5 – 1205.0]
Сопротивление 2 – [1215.1 – 1214.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1198.0 – 1197.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1180.0.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent на ожидании выхода положительной статистики от Американского Института нефти и Министерства Энергетики США продолжила восходящее движение на Азиатской сессии, а вот Европа и Америка прошла более рвано – быки попытались закрепиться выше восходящей «Промежуточной зоны» [77.33 – 77.16], однако все попытки пресекали продавцы.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [78.29 – 78.20] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.33 – 77.16].



Уровни
Поддержка – [76.37 – 76.28]
Сопротивление 1 – [78.29 – 78.20]
Сопротивление 2 – [79.26 – 78.91]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [78.29 – 78.20] со стопом по правилам паттерна и профитом 74.64.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 12 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс цен производителей (США);
- «Бежевая книга» ФРС.

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото упало ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1189.4 – 1188.6], откуда на высоких объёмах покупателей на Американской сессии быки за несколько часов откупили золотой актив, вернув его к восходящей «Дополнительной зоне» [1198.0 – 1197.2], выше которой закрылся торговый день.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1196.1 – 1195.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1204.7 – 1203.1].



Уровни
Поддержка – [1189.4 – 1188.6]
Сопротивление 1 – [1196.1 – 1195.4]
Сопротивление 2 – [1204.7 – 1203.1]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1204.7 – 1203.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1180.0.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской сессии под напором быков протестировала максимум 11 сентября 77.90, откуда на Европе началась коррекция, однако сильные данные по запасам нефти от Американского Института нефти и новости о том, что формат ОПЕК+ может перерасти в сотрудничество на постоянной основе, вытолкнули нефть на Америке к верхней границе восходящей «Целевой зоны» [77.33 – 77.16].

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [78.59 – 78.50] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.71 – 77.54].



Уровни
Поддержка – [78.59 – 78.50]
Сопротивление 1 – [79.26 – 78.91]
Сопротивление 2 – [80.22 – 80.13]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [78.59 – 78.50] со стопом по правилам паттерна и профитом 80.22.
-------------------------------------------------------------------------------

«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

И вновь о золоте

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Золото, на которое так много возлагали надежд весной текущего года, и которое так разочаровало инвесторов этим летом, похоже наконец, нащупало свое дно, и вновь готово к росту цены номинированной в долларах США. Это, конечно всего лишь гипотеза, но подтвержденная рядом факторов, о которых я и расскажу читателям в данной статье.

Причин, по которым золото оказалось столь низко, было несколько. Одна из этих причин заключаются в том, что группа трейдеров, именуемых в простонародье – спекулянтами, решила сыграть на понижении цены, что в свою очередь было вызвано ростом курса доллара США, и повышением процентных ставок по американским гос. облигациям, достигшим в текущем году уровня 3% годовых.

Другая причина, по которой золото упало до текущих значений, заключалась в стремительном падении курсов китайского юаня и турецкой лиры против американского доллара, а также общем укреплении доллара США против корзины основных мировых валют.

Это привело к тому, что во II и III квартале 2018 года,американские Биржевые Торговые Фонды - ETF и инвестиционные компании начали распродавать запасы золота, чем и вызвали стремительное падение цены. С мая по август текущего года, они распродали 143 тонны золота, хотя еще в январе – апреле американские инвесторы были активными покупателями и приобрели 79 тонн драгоценного металла (рис.1).


Рис.1: Потоки покупки – продажи золота. Источник Всемирный Золотой Совет

При этом именно американские биржевые фонды и инвестиционные компании являются наиболее активными трейдерами на рынке инвестиционного золота. В последние несколько лет, конкурировать с ними пытаются азиатские, и европейские фонды, но пока они отстают от Северной Америки, где сосредоточено примерно половина от всех запасов ETF, которые по состоянию на август 2018 года составляют 2,353 тонны.

К слову сказать, объявленные запасы Банка России, а я не исключаю, что есть и не объявленные запасы,в августе 2018 года составили 1944 тонны, что эквивалентно запасам всех мировых инвестиционных домов. Однако это как раз тот случай, когда хвост крутит собакой.

Интересно, что именно действия Банка России спровоцировали рост доходности американских бондов весной этого года, что, отчасти и привело к снижению цены золота. Ирония заключается в том, что именно Банк России является самым активным покупателем золота среди центральных банков. За восемь месяцев текущего года он уже приобрел 105.2 тонны драгоценного металла. Не думаю, что это было сделано специально, но уж очень удачно все сложилось.

В июне, когда доллар США вырос примерно на 5%, биржевые спекулянты просто закрывали свои длинные позиции и покидали рынок, надеясь на отскок цены. С апреля по июль их длинные позиции сократились более чем вдвое, со 194 тыс. контрактов до 95 тыс.

При этом, когда цена золота преодолела отметку в 1300 долларов за тройскую унцию, спекулянты почувствовали, что могут заработать на снижении цены. Это привело к тому, что они стали резко увеличивать свои короткие позиции, нарастив их от уровня 47 тыс. контрактов до 191 тыс. (рис.2)В результате объем коротких спекулятивных позиций увеличился до исторического максимума.


Рис.2: Короткие позиции спекулянтов (нижнее окно). Источник СFTCCOT Report

Следует отметить одну важную особенность, что продажи не свойственны спекулянтам, которые согласно классификации Комиссии по товарным фьючерсам США – CFTC, относятся к категории покупателей.

В случае роста цены, это приведет к тому, что спекулянты (Money Manager), будут вынуждены закрывать свои короткие позиции, а это в свою очередь приведет к стремительному росту цены.

Однако следует признать и то, что фактор максимальных продаж имеет некоторый лаг по времени, когда между сигналом и его отражением на рынке может пройти несколько недель и даже месяцев. Другими словами, что спекулянтам требуется время на осознание своей ошибки. При этом, чем дольше цена будет топтаться на одном месте, тем быстрее спекулянты начнут закрывать свои продажи.

Сейчас на рынке фьючерсов золота наиболее ликвидным является декабрьский контракт, который закрывается 27 декабря. Однако уже с 29 ноября там будут торговаться только контракты с физической поставкой. Это означает, что самое позднее с середины ноября декабрьский контракт на золото начнет стремительно терять ликвидность.

Тогда, спекулянты, находящиеся сейчас в критических продажах, должны будут получить для себя весомые аргументы необходимые им для того, чтобы продлить свою позицию на более поздние контракты.

Это стоит денег и не малых. Без этих аргументов они будут вынуждены закрыть свои продажи, перевернуться в покупки или покинуть рынок. Напоминаю читателю одну важную особенность данной структуры трейдеров, они работают по тренду, им нужен тренд, диапазон для них смерти подобен.

Для продолжения снижения цены золота немаловажную роль играет тренд доллара США, но уже три месяца доллар находится в диапазоне, что вызывает справедливые вопросы относительно его возможности продолжить рост. Более того появляется все больше свидетельств того, что доллар может пойти на снижение, по крайней мере к корзине основных валют.

До сих пор это были теоретические выкладки и предположения, которые должны быть подтверждены технической картиной, поэтому давайте посмотрим на график золота с целью понимания того, что сейчас происходит на данном рынке (рис.3).

На дневном тайме, определяющем динамику цены золота на период 1 – 4 месяца, пока нет подтверждения изложенной гипотезе, поэтому все, что я говорил выше, может оказаться только плодом моего воображения. Однако на четырех часовом тайме предпосылки для формирования разворота рынка золота уже фактически сформированы.


Рис.3: Технический анализ рынка золота.

Прежде всего, обращаю внимание читателей на то, что цена находится в диапазоне уже пять недель, а это как мы знаем, очень не нравится спекулянтам. Кроме этого на графике мы видим две разворотные модели, одна из, которых реверсивная голова с плечами уже сформировалась, а вторая фигура «флаг», с потенциальным пробоем вверх, проходит процесс формирования.

Если рассматривать возможности импульса цены вверх, то согласно правилам технического анализа, целью движения может выступить уровень 1250 долларов за тройскую унцию. Если такой импульс произойдет, то спекулянты в массовом порядке будут закрывать свои короткие позиции, и цена получит дополнительный импульс вверх.

Однако как бы красиво не смотрелись картинки, и как бы логично не выглядела гипотеза, мы всегда должны помнить, что рынок не подчиняется нашей логике и нашим желаниям, поэтому не будем забывать про фиксацию убытков, если что-то пойдет не так. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

Технический анализ сырьевых рынков от 13 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- базовый индекс потребительских цен (США);
- пресс-конференция ЕЦБ.

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото упало ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1189.4 – 1188.6], откуда на высоких объёмах покупателей на Американской сессии быки за несколько часов откупили золотой актив, вытолкнув его выше восходящей «Промежуточной зоны» [1204.7 – 1203.1], сменив при этом приоритет движения.

Приоритет по золоту сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1200.6 – 1199.8] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1192.8 – 1191.3].



Уровни
Поддержка – [1200.6 – 1199.8]
Сопротивление 1 – [1213.2 – 1212.4]
Сопротивление 2 – [1221.7 – 1218.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1192.8 – 1191.3] со стопом по правилам паттерна и профитом 1213.2.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии попала в коррекцию, снизившись до нисходящей «Дополнительной зоны» [78.59 – 78.50], откуда на Европе и Америке нефтяные быки откупали актив, воодушевленные позитивными данными по запасам нефти от Министерства Энергетики США, что вылилось ростом до восходящей «Дополнительной зоны» [80.22 – 80.13], под которой закрылась Америка.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [79.06 – 78.97] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [78.18 – 78.01].



Уровни
Поддержка – [79.06 – 78.97]
Сопротивление 1 – [79.26 – 79.45]
Сопротивление 2 – [80.22 – 80.13]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [78.18 – 78.01] со стопом по правилам паттерна и профитом 80.22.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 17.09.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $177млрд691млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 13%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $10млрд214млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 5% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления 20% продавцов (1.1849-1.1910).

Близкое расположение уровня премии месячной зоны сопротивления хеджеров (1.1842), а также месячного уровня сопротивления маркетмейкера опционов (1.1914) дополнительно усиливают зону 20% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 1.1620.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает зона 40% продавцов (1.1283-1.1160).

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $174 млн, а также близкое расположение месячного уровня поддержки продавца опционов (1.1322) дополнительно усиливают зону 40% продавцов.



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона от уровня опционного баланса дня (1.1632) до уровня наибольшей прибыли продавца недельных опционных контрактов WK3 SEP18 (1.1617).

Близкое расположение зоны 2% покупателей (1.1618-1.1622) дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от области опционной поддержки.

В случае пробоя указанной опционной зоны следующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку 1.1585.

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 17 сентября, выступает опционный уровень лимитных ордеров на продажу 1.1663, который дополнительно усиливается близким расположением зоны 4% покупателей (1.1663-1.1672).

В связи с тем, что на момент открытия европейской сессии котировки валютной пары EUR/USD закрепились выше недельного баланса продавца опционов (1.1617), основным сценарием развития событий внутри текущей торговой недели есть последующее повышение котировок актива до промежуточной цели роста на первую половину текущей торговой недели,- зоны 6% покупателей (1.1709-1.1718), а также конечной цели роста,- недельной зоны сопротивления покупателей опционов (1.1767-1.1770).

Прибавление за пятницу 14 сентября опционных позиций на снижение общим объемом свыше $41 млн дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления.

Расположение опционной зоны сопротивления хеджеров (1.1767-1.1770) внутри конечной цели роста на текущую торговую неделю по ожиданиям участников рынка фьючерсов EuroFx биржи CME Group,- зоны 8% покупателей (1.1755-1.1773) также подтверждает указанный сценарий развития событий на ближайшую торговую неделю.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 17 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс производственной активности NY Empire State (США);
- речь представителя ЕЦБ Мерша.

EURUSD

В пятницу пара EURUSD на Азиатской сессии достигла восходящей «Целевой зоны» [1.1728 – 1.1709], однако сильные данные по объёму розничных продаж США на Европе и Америке вызвали сильные продажи валютного актива, снизив пару до нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619].

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1675 – 1.1670] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619].



Уровни
Поддержка – [1.1629 – 1.1619]
Сопротивление 1 – [1.1728 – 1.1709]
Сопротивление 2 – [1.1778 – 1.1774]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1629 – 1.1619] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1778.

GBPUSD

В пятницу пара GBP/USD на Азиатской сессии двигалась в узком боковом диапазоне перед выходом квартального бюллетеня Банка Англии и выступлением главы Банка Англии, которые по факту оказались не самыми лучшими, что повлекло за собой падение актива ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3085 – 1.3079], под которой закрылась Американская сессия.

Приоритет по паре GBPUSD остается восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3085 – 1.3079] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3025 – 1.3013].



Уровни
Поддержка – [1.3025 – 1.3013]
Сопротивление 1 – [1.3180 – 1.3168]
Сопротивление 2 – [1.3246 – 1.3240]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1.3025 – 1.3013] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3246

USDJPY

В пятницу пара USDJPY на Азиатской сессии вошла в коррекционную фазу, что вылилось падением к нисходящей «Дополнительной зоне» [111.66 – 111.61], однако на Европе и Америке активизировались быки, которым удалось вернуть валютный актив на уровни открытия торгового дня 112.05.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [111.66 – 111.61] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [111.16 – 111.06].



Уровни
Поддержка – [111.66 – 111.61]
Сопротивление 1 – [112.48 – 112.43]
Сопротивление 2 – [113.04 – 112.94]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [111.66 – 111.61] со стопом по правилам паттерна и профитом 113.04.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 18 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс розничных продаж Redbook (США);
- заседание ОПЕК.

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото выросло выше восходящей «Дополнительной зоны» [1201.2 – 1200.4], достигнув ATR-21 1204.5, где на Америке активизировались медведи на фоне укрепления доллара США, обвалив актив на нисходящую «Дополнительную зону» [1201.2 – 1200.4], на которой закрылась Америка.

Приоритет по золоту сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1201.2 – 1200.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1209.7 – 1208.2].



Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1201.2 – 1200.4]
Сопротивление 2 – [1209.7 – 1208.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1209.7 – 1208.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях торговалась в бычьем импульсе, возвысив актив до района восходящей «Промежуточной зоны» [79.13 – 78.96], однако настроения резко поменялись на медвежьи на Америке, что вернуло нефть на уровни открытия торгового дня 77.80.

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [80.09 – 80.00] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [79.13 – 78.96].



Уровни
Поддержка – [78.17 – 78.07]
Сопротивление 1 – [80.09 – 80.00]
Сопротивление 2 – [80.22 – 80.13]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [80.09 – 80.00] со стопом по правилам паттерна и профитом 76.08.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 19.09.2018

По состоянию на 11 сентября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на золото составили $171 млрд 10 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю менее чем на 1%. Это говорит о слабости и вероятной непродолжительности бычьего коррекционного повышения по XAUUSD.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 24%. Общий чистый перевес продавцов Gold в денежном эквиваленте составил $4 млрд 624 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении коррекционного восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок золота на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в деривативы на золото следующее: 49% покупателей и 51% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины апреля текущего года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 40% продавцов, которая располагается по котировкам 1215.10-1228.61.

Расположение внутри зоны 40% месячного баланса маркетмейкера (1220.00) дополнительно ее усиливает.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера опционов по котировке 1240.33.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны поддержки покупателей финансовых страховок на фьючерс, расположена по ценовой отметке 1195.64.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает зона 60% продавцов (1160.48-1146.84).

Имевшее место быть предыдущее тестирование верхней границы зоны 60% (1160.48) на протяжении торгового дня 16 августа текущего года дополнительно ее усиливает.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1197.10-1195.52.

Успешное тестирование зоны поддержки 4% продавцов на протяжении европейской и американской торговых сессий вторника 18 сентября выступает подтверждением силы рассматриваемой ценовой области поддержки.

Ближайшей областью сопротивления на текущий рабочий день выступает ценовой диапазон от уровня опционного баланса дня (1203.42) до окончания зоны 2% продавцов (1204.79).

Расположение внутри указанной области сопротивления уровня лимитных ордеров на покупку (1203.99) дополнительно ее усиливает.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера опционов (1218.11), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает недельная зона поддержки хеджеров (1190.00-1188.45), внутри которой расположено прибавление опционных позиций на рост по недельным Put-контрактам общим объемом $12 млн.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 20.09.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на британский фунт увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на British Pound достигла $53 млрд 394 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 8%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $12 млрд 892 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на GBP/USD среди SMART MONEY: 38% покупателей и 62% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.3000.

Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров 1.2750.

Прибавление опционный позиций на рост объемом $19 млн дополнительно усиливает страйк с наибольшим открытым интересом по ближайшим к экспирации месячным опционным контрактам типа Put (1.2750).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров 1.3150.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3262.

Прибавление позиций на продажу общим объемом свыше $67 млн по месячным Call-контрактам дополнительно усиливает указанный долгосрочный опционный уровень сопротивления.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает исторический опционный уровень прибавления $13 млн на рост (1.3098).

Близкое расположение области поддержки 4% покупателей (1.3091-1.3086), а также уровня лимитных ордеров на покупку (1.3105) дополнительно его усиливают.



Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца опционов (1.3048), который усиливается общим прибавлением $12 млн на рост по недельным опционным контрактам типа Put за торговый день среды 19 сентября.

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера опционов, который размещен по ценовой отметке 1.3181.

Последующей целью роста выступает исторический опционный уровень прибавления позиций на снижение (1.3215), который располагается внутри среднесрочной области сопротивления 12% покупателей (1.3205-1.3217).

Прибавление опционных позиций на снижение за прошедшие два торговых дня суммарным объемом $34 млн вблизи зоны 12% покупателей дополнительно усиливают вероятность отбоя цены от данной области сопротивления.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
__________________________________________________________

Технический анализ сырьевых рынков от 20 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США);
- продажи на вторичном рынке жилья (США).

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото при комфортных условиях для рисковых активов выросло выше восходящей «Дополнительной зоны» [1201.2 – 1200.4], достигнув района 1204.5, где на Европе и Америке актив попал в торговую «пилу» медведей и быков, хотя при этом золото по итогам дня закрылось выше данной зоны.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1201.2 – 1200.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1209.7 – 1208.2].



Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1209.7 – 1208.2]
Сопротивление 2 – [1213.2 – 1212.4]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1209.7 – 1208.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях, продолжая переваривать вчерашние заявления Саудовской Аравии о комфортных для нее уровнях выше 80 долларов за баррель, торговалась ниже восходящей «Промежуточной зоны» [79.13 – 78.96], а после выхода данных по запасам нефти от Министерства Энергетики США нефть марки Brent приблизилась к максимальным за неделю уровням – 79.40 долларов за баррель.

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [78.83 – 78.74] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [77.95 – 77.78].



Уровни
Поддержка – [78.83 – 78.74]
Сопротивление 1 – [80.09 – 80.00]
Сопротивление 2 – [80.22 – 80.13]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [78.83 – 78.74] со стопом по правилам паттерна и профитом 80.22.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 21.09.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).



Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 6% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 215.10-208.94.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 8% продавцов (184.45-172.14).

Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 4% продавцов (239.58-245.74).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 4% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.



Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Перейти на канал YouTube

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 25.09.2018

По состоянию на 28 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $417 млрд 380 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $84 млрд 151 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 2%. Это дает основания предполагать о вероятной приостановке повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 15%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса нефти марки Crude Oil на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Crude Oil однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 60% покупателей и только 40% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 73.70.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (75.00).

Историческое прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение суммарным объемом $1 млрд 382 млн дополнительно подтверждает актуальность рассматриваемого уровня сопротивления.

Ближайшей долгосрочной областью поддержки выступает зона 40% покупателей, которая расположена по ценовым отметкам 70.83-69.66.

Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень 68.50, который усиливается прибавлением $355 млн на рост по месячным опционам.



Ключевой областью для расторговки на вторник, 25 сентября, выступает зона 8% покупателей (72.47-72. 78).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает опционный диапазон 73.05-73.21, который сформирован историческим опционным уровнем прибавления позиций на снижение и уровнем лимитных ордеров на продажу, соответственно.

Расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (73.08) внутри указанного опционного диапазона сопротивления дополнительно его усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% покупателей (72.78-72.47), целевым ориентиром снижения выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (71.85-71.70).

Близкое расположение зоны 6% покупателей (71.85-71.70) дополнительно подтверждают актуальность рассматриваемого уровня опционного баланса дня.

Последующей целью снижения и максимальной целью нисходящего движения внутри текущей торговой недели выступает недельный баланс маркетмейкера (71.00), максимальная чистая прибыль продавца недельных опционных контрактов WK4 SEP18 на котором составит $1 млн 83 тис.

Расположение недельного баланса маркетмейкера внутри зоны 4% покупателей (71.07-70.92) дополнительно подтверждает актуальность данного опционного уровня.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 25.09.2018

По состоянию на 28 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $417 млрд 380 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $84 млрд 151 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 2%. Это дает основания предполагать о вероятной приостановке повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 15%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса нефти марки Crude Oil на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Crude Oil однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 60% покупателей и только 40% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 73.70.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (75.00).

Историческое прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение суммарным объемом $1 млрд 382 млн дополнительно подтверждает актуальность рассматриваемого уровня сопротивления.

Ближайшей долгосрочной областью поддержки выступает зона 40% покупателей, которая расположена по ценовым отметкам 70.83-69.66.

Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень 68.50, который усиливается прибавлением $355 млн на рост по месячным опционам.



Ключевой областью для расторговки на вторник, 25 сентября, выступает зона 8% покупателей (72.47-72. 78).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает опционный диапазон 73.05-73.21, который сформирован историческим опционным уровнем прибавления позиций на снижение и уровнем лимитных ордеров на продажу, соответственно.

Расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (73.08) внутри указанного опционного диапазона сопротивления дополнительно его усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% покупателей (72.78-72.47), целевым ориентиром снижения выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (71.85-71.70).

Близкое расположение зоны 6% покупателей (71.85-71.70) дополнительно подтверждают актуальность рассматриваемого уровня опционного баланса дня.

Последующей целью снижения и максимальной целью нисходящего движения внутри текущей торговой недели выступает недельный баланс маркетмейкера (71.00), максимальная чистая прибыль продавца недельных опционных контрактов WK4 SEP18 на котором составит $1 млн 83 тис.

Расположение недельного баланса маркетмейкера внутри зоны 4% покупателей (71.07-70.92) дополнительно подтверждает актуальность данного опционного уровня.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 26.09.2018

По состоянию на 18 сентября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на австралийский доллар биржи CME Group составили $26 млрд 912 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 5%. Это говорит о слабости бычьего коррекционного восходящего движения по Australian Dollar.

Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 39%. Общий чистый перевес покупателей AUD/USD в денежном эквиваленте составил $13 млрд 633 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок AUD/USD на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUD/USD следующее: 25% покупателей и 75% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме с февраля текущего года.

Ближайшим диапазоном сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 40% продавцов, которая располагается по котировкам 0.7321-0.7240.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.7401, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $77 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (0.7135).

При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера опционов (0.7039).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $83 млн дополнительно усиливает уровень продавца опционов.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7240-0.7234.

Расположение зоны опционного баланса дня (0.7248), а также недельного баланса маркетмейкера (0.7246) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.7310), которая дополнительно усиливается историческим прибавлением опционных позиций на продажу (0.7300).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (0.7347), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает недельный опционный уровень значительного прибавления позиций на рост (0.7188).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
__________________________________________

Технический анализ сырьевых рынков от 26 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи нового жилья (США);
- решение по процентной ставке ФРС.

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото выросло выше восходящей «Дополнительной зоны» [1200.2 – 1199.9] к верхней линии треугольника по Н1 – 1203.0, где на Америке эти уровни послужили началом коррекционной фазы, что снизило золото в район нижней границы треугольника - 1200.0.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1200.2 – 1199.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1208.8 – 1207.2].



Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1200.2 – 1199.9]
Сопротивление 2 – [1208.8 – 1207.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1208.8 – 1207.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях продолжила рост на позитивной информации об принятом решении крупнейших нефтепроизводителей не увеличивать объем нефтедобычи, превысив восходящую «Дополнительную зону» [82.02 – 81.93], однако вышедшие негативные данные по запасам нефти от Американского Института Нефти вызвали коррекцию по активу, вернув нефть на уровни открытия торгового дня.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].



Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

ФРС против нефти. Дональд Трамп против всех

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В тот момент, когда вы читаете эту статью, результаты заседания Комитета по Открытым Рынкам ФРС США, и реакция рынков вам уже известны.

Мне же приходится руководствоваться лишь предположениями относительно того, что может произойти, и как принятые решения и комментарии Джерома Пауэлла повлияют на финансовые активы, в том числе на рынок нефти. Поэтому в условиях высокой неопределенности не буду давать прогнозов, а попробую рассмотреть несколько сценариев развития событий.

Не секрет, что сентябрьские заседания ФРС, часто бывают ключевыми, что обусловлено началом нового финансового года, который стартует с 1 октября. Поэтому решения, принятые в среду, будут иметь последствия для финансовых рынков вплоть до марта, а возможно и до конца будущего года.

В предыдущие несколько недель информационное пространство просто взорвалось предсказаниями глобального кризиса, который начнется чуть ли не в ближайшее время. Я не буду пугать читателя, но попытаюсь оценить последствия от роста и снижения курса доллара США для нефти, а значит и для экономики России.

Несмотря на значительное уменьшение зависимости курса рубля от динамики нефтяных котировок, все же следует отметить, что российская экономика еще очень сильно зависит от нефти и других энергоносителей. В свою очередь нефть остается зависимой от курса доллара (рис.1). Зависимость не такая сильная, как была еще несколько лет назад, но мир еще очень далек от ситуации, когда основной валютой расчетов за нефть станет юань, не говоря уже про рубль.


Рис.1: Линейная зависимость между долларом США (TWUSD) и нефтью (WTI)

Еще в 2017 году, корреляция между нефтью и долларом, выраженным торгово-взвешенным индексом, составляла около 0.8. Сейчас, по состоянию на середину сентября 2018 года, она составляет всего 0.65.

При этом при цене нефти марки WTI около $70 долларов за бочку, средневзвешенное значение индекса доллара составляет около 85[1], а текущее значение индекса составляет около 90. Другими словами для цены нефти $70, доллар стоит слишком дорого, либо для этого курса доллара - дорого стоит нефть.

Причем оба этих фактора очень не нравятся Дональду Трампу, который хотел бы видеть более дешевую нефть, и более низкий доллар. Однако причина высокого доллара кроется в политике Федерального Резерва США (ФРС), который повышает ставку, и делает доллар более привлекательным (высокодоходным) по сравнению с другими валютами.

Это вызывает отток капитала с развивающихся рынков, и не только с них. Более того, как мне представляется, только политика негласных договоренностей между Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) и ФРС, удерживающими курс EURUSD на заданной высоте, не позволила мировым товарным рынкам свалиться в дефляционную спираль.


Рис.2: Зависимость между курсом EURUSD и нефти

Между курсом евро и ценой нефти существует обратная связь, причем как следует из диаграммы (рис.2), гораздо более значительная, чем между долларом и нефтью, т.к. коэффициент корреляции здесь 0.78.

Теперь давайте предположим, что курс EURUSD был бы на уровне 1.0. Тогда в средневзвешенном значении цена нефти WTI была бы на уровне $25 долларов за бочку, а в лучшем варианте около $40. Вдумчивый читатель, может сказать, что сравнивать курс евро с сортом нефти марки WTI не совсем корректно и, что лучше сравнивать евро с сортом Брент.

Соглашусь, но сути дела это не меняет. Суть заключается в том, что повышение курса доллара и снижение курса EURUSD, а также других валют, автоматически будет оказывать давление на цену нефти. Следовательно: - если курс доллара будет расти, то нефть будет снижаться.

С учетом того, что операции в евро и долларах занимают примерно 90% мирового торгового оборота, еще можно поспорить над тем, что поддерживает нефть на высоких значениях. Договоренности ОПЕК и России, или договоренности ФРС и ЕЦБ, если конечно они не являются плодом моей фантазии.

Истина как обычно находится в середине, и я думаю, что на цену нефти повлияли все указанные факторы. В этом смысле разрушение монополии на определение товарных цен в долларах и евро, представляется первостепенной задачей для Китая и России. Китая как основного потребителя природных ресурсов, России как основного производителя оных.

В этом смысле начало торгов нефтью за юани, которые стартовали в конце марта 2018 года, пришлось как нельзя кстати. За прошедшие шесть месяцев объемы торгов нефтью производного сорта Shanghai Crude на Шанхайской Энергетической Бирже стремительно выросли.

Торги начинались с ежедневного объема в 30 тысяч контрактов и всего за полгода выросли до среднедневных объемов в 300 тысяч контрактов. В десять раз, до 55 тысяч контрактов, увеличился и Открытый Интерес – показатель притока новых денег.

Фактически в кратчайшие сроки Китай отобрал у США десятую часть мирового рынка нефти, построив независимую инфраструктуру денежных потоков.

В связи с санкциями США против Ирана, о необходимости такой инфраструктуры заговорили и в ЕС, и только российские производители нефти, мечтают получать деньги если не в долларах, то хотя бы в евро, но как показывают вышеприведенные графики это тупиковый путь.

Если США потребуется, они быстро прекратят самодеятельность своих европейских союзников, например, надавив на ЕЦБ, введя санкции против европейских банков или используя агентов влияния в европейских финансовых структурах, но речь сейчас не об этом.

Итак, как мы видим, несмотря на определенные подвижки в сфере отказа от расчетов в долларах за нефть, доллар все еще является расчетной валютой рынка нефти, а его курс напрямую оказывает влияние на товарные рынки.

Сейчас интересы американской администрации вступают в противоречие друг с другом, дешевый доллар и дешевая нефть, вещи по большей части не совместимые, а контроль, за нефтяными потоками, постепенно уходит из рук США.

Однако если решение ФРС приведет к укреплению курса доллара, то в перспективе ближайшего полугодия можно ожидать довольно существенного снижения цены нефти, которое для сорта WTI может достичь уровня $50. При этом если решение ФРС приведет к снижению курса доллара США, то вскоре мы можем увидеть в нефти и уровни $90 или даже $100.

В этой связи текущее заседание Комитета по Открытым Рынкам ФРС США без преувеличения можно назвать «часом Х» для мировой экономики, ну, а как оно будет на самом деле, время покажет. Нам всего лишь остается внимательно наблюдать за происходящими событиями и делать правильные выводы. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading
__________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 27.09.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $25 млрд 945 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 65%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $8 млрд 745 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 67% покупателей и 33% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.2810.

Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост суммарным объемом $176 млн дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% покупателей (1.2725-1.2664).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3092).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1.3195.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3001).



Близкое расположение уровня наибольшего проторгованного объема за текущий рабочий день по недельным Put-контрактам WK4 SEP18 (1.2991) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного баланса дня (1.3001).

Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца финансовых страховок на фьючерс (1.2922).

Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $19 млн дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации недельных опционных контрактов на фьючерс Canadian Dollar.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельная зона сопротивления хеджеров, которая размещена в ценовой области 1.3091-1.3098.

Близкое расположение зоны 8% покупателей (1.3079-1.3098) дополнительно увеличивает вероятность отбоя от опционной зоны сопротивления хеджеров (1.3091-1.3098).

Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3128).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на YouTube-канале.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 27 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- выступление главы ЕЦБ Драги;
- выступление главы ФРС Пауэлла.

EURUSD

В среду пара EURUSD на Азиатской и Европейской сессиях на общем фоне падения рисковых активов снизилась в район нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1722 – 1.1713], где произошел выброс стопов перед решением по процентной ставке ФРС, однако это не спасло пару и торговый день закрылся ниже указанной зоны.

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1667– 1.1662] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1722 – 1.1713].



Уровни
Поддержка – [1.1667– 1.1662]
Сопротивление 1 – [1.1778 – 1.1774]
Сопротивление 2 – [1.1829 – 1.1820]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1667– 1.1662] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1829.

GBPUSD

В среду пара GBP/USD на Азиатской и Европейской сессиях откорректировалась под восходящую «Промежуточную зону» [1.3186 – 1.3174], чему ещё способствовала негативная статистика по валовому объему одобренных ипотечных займов, однако Америка смогла немного приостановить данное падение и день закрылся на уровне 1.3165.

Приоритет по паре GBPUSD остаётся нисходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1.3120 – 1.3114] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.3186 – 1.3174].



Уровни
Поддержка – [1.3057 – 1.3033]
Сопротивление 1 – [1.3186 – 1.3174]
Сопротивление 2 – [1.3252 – 1.3246]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1.3186 – 1.3174] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3057

USDJPY

В среду пара USDJPY на Азиатской и Европейской сессиях попыталась пробить верхнюю границу восходящей «Золотой зоны» [113.04 – 112.94], однако крупные опционные заявки не позволили этого сделать, что вызвало коррекцию на Американской сессии, обвалив актив к нисходящей «Дополнительной зоне» [112.51 – 112.46].

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [112.62 – 112.57] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [112.11 – 112.01].



Уровни
Поддержка – [112.62 – 112.57]
Сопротивление 1 – [113.04 – 112.94]
Сопротивление 2 – [113.60 – 113.55]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [112.62 – 112.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 113.60.
-------------------------------------------------------------------------------
Технический анализ сырьевых рынков от 27 сентября 2018 года

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото технично вышло через нижнюю границу треугольника по Н1, снизившись до уровня 1193.5, а вот на Америке волатильность резко выросла на фоне заявлений ФРС, однако торговый день всё равно закрылся на минимумах – 1193.5.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.9 – 1198.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9].



Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1198.9 – 1198.1]
Сопротивление 2 – [1207.4 – 1205.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных по запасам нефти от Министерства Энергетики США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].



Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 28.09.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась более чем на 14%. Это свидетельствует об потенциале вероятного большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в пятницу, 21 сентября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 18 сентября, составила $306 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.



В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $36 млн.

Прибавление бычьих позиций инвесторов более чем на 20% дает основание предполагать о среднесрочном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 5% говорит о том, что импульсные восходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8900.70–9194.57).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12448.19.



При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6401.13-6263.23.

В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной области поддержки ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6948.91-7086.81).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6401.13-6263.23) на протяжении пятницы, 28 сентября, ключевым ориентиром снижения выступает зона 8% продавцов (5715.89-5441.85).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 28 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото технично по консервативному плану выросло к восходящей «Дополнительной зоне» [1198.9 – 1198.1], где на Европе и Америке выросла медвежья волатильность, что вылилось в падение до нисходящей «Целевой зоны» [1198.9 – 1198.1], над которой закрылся день.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1197.7 – 1196.2].



Уровни
Поддержка – [1181.5 – 1178.4]
Сопротивление 1 – [1189.2 – 1188.4]
Сопротивление 2 – [1197.7 – 1196.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1160.0.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных и статистики по США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].



Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 01.10.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 уменьшились на 16%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 67млрд 707 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $66 млрд 423 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 37% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2943.14).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню прибавления $2 млрд 365млн на рост по долгосрочным позициям Smart Money.

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 2865.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2783.34).



Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (2919.21).

В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (2900.00).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 1 октября, выступает опционная зона от уровня лимитных ордеров на продажу (2941.92) до премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2944.76).

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемой опционной зоны сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2960.17).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 октября 2018 года

EURUSD



Скорее всего, рынок полностью завершил развитие восходящей зигзагообразной волны [W] (на графике эта волна обведена зелёным кружком), после чего началось формирование коррекционной волны связки [X]. На текущий момент можно уверенно сказать, что первая часть волны [X] принимает форму импульса (A).

Исходя из этого, можно предположить, что вся волна [X] будет зигзагом (А)-(В)-(С). Сейчас происходит построение заключительной части нисходящего импульса (А). Скорее всего, в ближайшее время мы увидим завершение небольшой восходящей коррекции 4 и продолжение снижения, примерно к уровню – 1.153.

На этом уровне все под волны импульса (А) будут смотреться гармонично и пропорционально относительно друг друга.

В пользу краткосрочного нисходящего движения свидетельствует так же ситуация на кредитных рынках, где наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.

GBPUSD



После завершения построения крупного нисходящего импульса А, рынок начал формировать восходящую коррекционную волну В, которая, по всей видимости, принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z] (Буква вписанная в квадратные скобки в тексте, это аналог буквы вписанной в круг на графике).

Обычно тройные зигзаги хорошо вписываются в канал линейной регрессии, который показан красными пунктирными линиями.

Поскольку сейчас рынок находится вблизи нижней границы этого красного канала, а по длительности построения волна [X] выглядит сформированной, вскоре мы можем увидеть новое восходящее движение в рамках очередного зигзага [Z].

Поэтому в текущей ситуации рекомендуется быть готовым к тому, что рынок начнёт двигаться вверх через некоторое время. Следует отметить так же, что по данным CFTC инвестиционные фонды увеличивают покупки британской валюты, этот фактор способствует восходящему движению GBPUSD.

USDJPY



В настоящий момент формируется волна С, крупного восходящего зигзага A-B-C (отмечен на графике красными буквами). После полного завершения коррекции В, рост цены продолжился в рамках импульса С.

Сейчас построение этого восходящего импульса находится в самом разгаре – формируется волна [3] of C. Если посмотреть на детальную разметку этой волны, то можно заключить, что рынок, скорее всего, формирует волну (5) в составе волны [3] of C.

Глядя на пропорции волн и силу начальной части волны (5) можно заключить, что сегодня рост продолжится. Отметим так же, что по данным CFTC, по индексу доллара инвесторы наращивают покупки и продают японскую йену. В таких ситуациях пара обычно демонстрирует рост.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading.