Форум о заработке и инвестициях

Форум об инвестициях и все, что связано с ними: хайпы, кредиты, стартапы.


Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

На страницу : Предыдущий  1 ... 10 ... 15, 16, 17

Предыдущая тема Следующая тема Перейти вниз  Сообщение [Страница 17 из 17]

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 2 октября 2018 года

EURUSD



Вчера, после завершения построения небольшой восходящей коррекции, рынок продолжил своё движение в нисходящем направлении.

Предполагалось, что вчера будет завершена волна 4, и снижение продолжится в рамках небольшого импульса 5. Однако сейчас можно отметить, что получившаяся коррекционная волна слишком мала по величине для волны 4, так как четвёртые волны в импульсах в 90% случаев более длительные чем вторые волны того же волнового уровня.

А в нашем случае, мы видим, что коррекция 2 of (A) более длительная, чем сформировавшаяся вчера коррекция. Это говорит о том, что мы ещё увидим развитие коррекции 4 в скором времени. А так же можно отметить, что после завершения коррекции 4, снижение ещё продолжится в импульсе 5 of (A).

Таким образом, основной сценарий на ближайшие торговые дни – это снижение, однако следует учитывать, что это снижение будет прервано на формирование восходящей коррекции 4. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

GBPUSD



По-всей видимости, рынок сейчас формирует заключительную часть нисходящей коррекционной волны связки [x], которая принимает форму простого нисходящего зигзага. На графике показана детальная разметка волны (C) of [x] этого зигзага.

Мы видим, что сейчас, скорее всего, происходит развитие волны 5 (показана на графике мелкой цифрой красного цвета). Вскоре эта волна будет завершена, и рынок, с большой долей вероятности, может развернуться и начать двигаться в восходящем направлении, формируя новую восходящую зигзагообразную волну [Z].

В пользу подъёма свидетельствует ситуация на кредитном рынке, где наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Так что, ожидаем разворота.

USDJPY



Скорее всего, рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [3], в составе которой происходит построение волны (5). Здесь хотелось бы отметить, что четвёртые волны в импульсах обычно более длительные по времени построения, чем вторые волны того же волнового уровня.
Соответственно, волна [4], построение которой вскоре начнётся, должна быть более длительной, чем уже построенная волна [2]. Из этого можно заключить, что мы увидим массивную и крупную волну [4]. На мой взгляд, если её развитие начнётся прямо сейчас, то у рынка будет мало места для формирования этой волны.

Вся структура восходящего импульса смотрелась бы более гармонично и пропорционально, если бы формирование волны (5) of [3] ещё продолжилось. Поэтому, считаю, что сегодня рост ещё будет продолжен, и волна (5) сформировалась лишь на 60-70%.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
__________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 02.10.2018

По состоянию на 25 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $160 млрд 110 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 5%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении последней недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $11 млрд 221 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 53%.

Это дает основания предполагать о вероятном изменении динамики движения котировок актива на дневном таймфрейме с медвежьей на бычью после экспирации октябрьских месячных опционных контрактов, которая произойдет в текущую пятницу 5 октября.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 2%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 54% покупателей и 46% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера по котировке 1.1632.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 20% продавцов (1.1847-1.1909).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает близкое расположение месячной области сопротивления хеджеров (1.1830-1.1851), а также месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.1929).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.1379.

Следующей областью поддержки выступает зона 40% продавцов (1.1284-1.1158), которая усиливается прибавлением $325 млн на рост по месячным опционам.



Ключевой областью для расторговки на вторник, 2 октября, выступает зона 8% продавцов (1.1535-1.1517).

Расположение внутри зоны 8% уровня премии недельной области поддержки хеджеров (1.1520) дополнительно ее усиливает.

Последующей целью повышения выступает недельный баланс маркетмейкера (1.1681), который дополнительно усиливается близким расположением прибавления $49 млн на падение по недельным опционам.

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 1.1637.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% продавцов (1.1535-1.1517), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (1.1496).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 03.10.2018

По состоянию на 25 сентября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на японскую иену составили $53 млрд 923 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 6%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USD/JPY.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 18%. Общий чистый перевес покупателей USD/JPY в денежном эквиваленте составил $25 млрд 552 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/JPY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с конца марта текущего года.

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 113.74.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 40% покупателей, расположена по ценовым отметкам 115.08-116.12.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (112.33).

При пробое и закреплении ниже указанного опционного уровня следующей поддержкой выступает месячный баланс продавца опционов (111.73).



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 12% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 113.56-113.66.

Расположение опционного баланса дня 113.55 вблизи ключевой области поддержки 12% покупателей усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 16% покупателей (114.08-114.28), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (114.10).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню сопротивления 114.50, увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 12% покупателей, последующей целью снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (113.16), вблизи которого расположена область поддержки 8% покупателей (113.16-113.05).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 октября 2018 года

EURUSD



Вчера было полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны 3, после чего рынок начал двигаться в рамках коррекционной волны 4. Скорее всего, в течение всего торгового дня мы увидим развитие именно этой волны.

Поскольку формируется коррекция, вряд ли нас ожидает большой подъём цены. Более вероятен уход рынка в боковой флэт. Следует так же учитывать, что четвёртые волны в импульсах обычно более длительные, чем вторые волны того же волнового уровня.

Поэтому ожидается построение волны 4, более длительной, чем волна 2 of (A). Затем, после полного завершения волны 4, снижение продолжится в импульсе 5 of (A).

GBPUSD



По-всей видимости, предыдущие прогнозы оказались точны. Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны связки [x], и начал двигаться в восходящем направлении в рамках новой комбинации зигзагов [z] of B.

Таким образом, в ближайшие торговые дни вероятен рост валютной пары. Новая восходящая волна может быть как простым зигзагом, так и двойным или тройным зигзагом. Какую именно волну формирует рынок, мы увидим вскоре, когда будет построена первая часть восходящей волны.

USDJPY



В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели развитие небольшой нисходящей коррекционной волны 4, которая, судя по её величине и длительности, выглядит полностью завершённой. Скорее всего, на последнем участке мы уже увидели два первых бара новой восходящей волны 5 of (5) of [3].

Таким образом, в ближайшее время вероятен рост рынка в направлении уровня – 114,4 в рамках восходящего импульса 5. Когда цена достигнет указанного уровня, вся волна (5) будет выглядеть пропорциональной, гармоничной и завершённой. После этого может начаться развитие длительной коррекционной волны [4].

Роман Онегин, аналитик компании MTrading.

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 октября 2018 года

EURUSD



Вчера рынок завершил построение коррекционной волны, и обрушился в финальном нисходящем импульсе 5 of (A). Несколько настораживает, что волна 4 получилась достаточно мелкой по длительности построения, даже в сравнении с волной 2.

Однако следует отметить, что импульс (A) уже сформировал достаточно глубокую коррекцию после зигзага [W]. В такой ситуации, если есть вариант, по которому волна (А) уже полностью построена, то его и следует выбирать как основной, т.к. вероятность его реализации выше, чем у остальных сценариев.

Скорее всего, рост рынка в рамках коррекционной волны (B) of [X] начнётся уже в самое ближайшее время.

GBPUSD



Вчера рынок не продвинулся в восходящем направлении, как ожидалось, а сформировал небольшую восходящую коррекцию и вновь обновил последний локальный минимум. Волна [x] продолжает увеличиваться.

Можно предположить, что в составе импульсной волны 5, которая отмечена цифрой красного цвета, была построена крупная коррекция [iv] и нисходящий импульс [v].

На текущий момент вся конструкция выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время возможен рост цены в рамках нового восходящего тренда [z].

USDJPY



Точно в соответствии с предыдущим обзором, было завершено развитие нисходящей коррекционной волны 4, после чего рост рынка продолжился в рамках импульса 5 of (3). Сейчас эта волна подходит к своему завершению.

Скорее всего, она сформировалась на 80%, и до её завершения осталось совсем чуть-чуть. После совсем небольшого подъёма рынка возможен уход валютной пары в коррекционную фазу, в рамках которой будет формироваться крупная боковая коррекционная волна [4].

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 04.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $162 млрд 961 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 14%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $4 млрд 883 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 6%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1176.78.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (1160.51-1146.75).

Историческое прибавление опционных позиций на рост общим объемом $550 млн дополнительно подтверждает силу долгосрочной зоны поддержки 60% продавцов.

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (1214.95-1228.71).

Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (1220.00).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1250.88.

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает недельный баланс финансовых страховок на фьючерс (1205.00).

Близкое расположение опционного уровня баланса дня (1202.93), а также уровня лимитных ордеров (1204.85) выступает подтверждением силы уровня недельного баланса маркетмейкера (1205.00).



Последующей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1211.70-1214.80.

Ближайшей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1196.51), который расположен внутри зоны 4% покупателей (1197.69-1196.16).

Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмекера (1181.33).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 05.10.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на британский фунт биржи CME Group увеличились на 1%.

Общие вложения денежных средств в British Pound в денежном эквиваленте составили $47 млрд 103 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 13%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного коррекционного роста на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $14 млрд 236 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 1%. В контексте расположения котировок актива вблизи уровня максимальной прибыли продавца октябрьских опционных контрактов (1.3009) в день их экспирации, указанный показатель увеличения залокированных позиций также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 35% покупателей и 65% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прибавления $95 млн на рост (1.2836).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.2737).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $61 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.

Страйк зоны поддержки хеджеров (1.3160) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Окончательной целью роста до экспирации месячных опционных контрактов выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3273).

Дополнительно усиливает рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $67 млн.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на актуальный уровень премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.2994), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 5 октября.

При закреплении ниже уровня премии вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных ордеров на покупку (1.2950).

Близкое расположение ранее отработанной зоны 16% продавцов (1.2976-1.2953) дополнительно усиливает рассматриваемый уровень лимитных ордеров.

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона максимальной коррекции внутри текущей торговой недели 8% покупателей (1.3041-1.3053).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны максимальной коррекции 8% покупателей, ключевым ориентиром роста до окончания рабочего дня выступает недельный баланс маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 1.3108.

Дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера расположение по данной ценовой отметке страйка недельной зоны поддержки хеджеров (1.3108).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 08.10.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).



Ближайшей целью повышения на текущую рабочую неделю и ключевой областью сопротивления на сегодня выступает среднесрочная зона 2% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 224.40-226.95.

При закреплении выше указанной области сопротивления на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения бычьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью роста – к техническому максимуму субботы 22 сентября (252.14).

Ближайшей областью поддержки на текущую рабочую неделю выступает зона 4% продавцов (201.71-196.73).

При отсутствии давления покупателей и закреплении котировок актива ниже упомянутой среднесрочной зоны поддержки 4% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с бычьей на медвежью и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам снижения.



Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Перейти на канал YouTube

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 09.10.2018

По состоянию на 2 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $14 млрд 226 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило менее чем 1%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $5 млрд 825 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 5%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 70% покупателей и только 30% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.9978.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 40% покупателей (1.0105-1.0197).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $19 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 0.9817.

Следующей областью поддержки выступает зона 20% покупателей (0.9693-0.9647), которая усиливается прибавлением $15.7 млн на рост по месячным опционам.



Ключевой областью для расторговки на вторник, 9 октября, выступает зона 16% покупателей (0.9937-0.9957).

Расположение внутри рассматриваемой области сопротивления уровня премии недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9947) дополнительно ее усиливает.

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает обозначенный на дневном таймфрейме месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.9957.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 16% покупателей (0.9937-0.9957), первой целью снижения выступает опционный баланс дня (0.9929), последующей,- уровень лимитных ордеров на покупку (0.9892).

Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (0.9892) внутри среднесрочной зоны поддержки 12% покупателей (0.9897-0.9887) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного уровня.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 10.10.2018

По состоянию на 2 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $478 млрд 625 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 8%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USOIL.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 1%. Общий чистый перевес покупателей Crude Oil в денежном эквиваленте составил $89 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок черного золота в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины июня прошлого года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 60% покупателей, которая располагается по котировкам 75.47-76.64.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 80.11, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 125 млн.

Ближайшей областью поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% покупателей (70.83-69.66), которая дополнительно усиливается близким расположением месячного баланса маркетмейкера (70.00).

При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (66.56).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $324 млн дополнительно усиливает уровень месячного баланса.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 2% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 74.06-73.98.

Расположение недельного баланса маркетмейкера (74.00), а также уровня лимитных ордеров на покупку (74.20) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (75.53-75.69), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (75.57).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (76.31-76.61), увеличивается.

Расположение внутри зоны 8% покупателей опционного уровня прибавления позиций на продажу по недельным опционным контрактам объемом $ 7.3 млн дополнительно ее усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 2% покупателей, последующей целью снижения выступает технический минимум понедельника 8 октября (73.21).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Черный октябрь фондовых рынков

Здравствуйте, уважаемые коллеги

Пока российский рынок бьет очередные рекорды на заоблачных высотах, чему активно способствует взлет цены Газпрома и высокие цены на нефть, мировые фондовые площадки выглядят довольно грустно. Если в США, снижение котировок основных фондовых индексов смотрится вполне естественно, как коррекция после обновления исторических максимумов, то в Азии и Европе наблюдается настоящий обвал.

Особенно сильно в последние месяцы пострадал Китай, против, которого администрация президента Дональда Трампа объявила торговую войну, стремясь вытеснить китайские товары с американского рынка. С января по октябрь индекс Shanghai Composit упал на 25% и сейчас котируется на уровне зимы 2016 года, к падению фондового рынка присоединился и китайский юань, курс, которого снизился на 6.3% (рис.1).


Рис.1: Динамика Shanghai Composit и валютной пары CNYUSD

Падение курса юаня стало следствием падения местных фондовых индексов и оттока капитала с китайского рынка. Народный Банк Китая даже был вынужден принять ряд мер, как то повышение норм обязательного резервирования по операциям с иностранной валютой, для того чтобы остановить падение курса ренминби.

Таким образом, первый раунд торговой войны был безоговорочно выигран США, имеющими значительный дефицит в торговле с Китаем, который в 2017 году составил 375 млрд. долларов. Китай просто не может ответить США симметричными мерами. При этом Китай является крупнейшим держателем американского долга, сосредоточив в своих руках 1.171 трлн. казначейских облигаций США.

В последнее время, появилось большое количество публикаций посвященных тому, что Китай готовится распродавать американский суверенный долг, при этом цифры распродаж, которые называются, являются несущественными, менее 1% от общего объема на балансе Китая. Вряд ли подобная ликвидация может нанести значительный ущерб США.

Однако в контексте общей ситуации все может оказаться значительно серьезней. Дело в том, что повышение ставки ФРС США, спровоцировало рост доходности американских казначейских облигаций на длинном конце кривой доходности, которая в октябре начала стремительно расти. Только с начала месяца доходность 10-ти летних казначейских облигаций США выросла на 0.14% и достигла значений 2012 года, на уровне 3.24%.

Из такого уровня доходности вытекают две серьезные проблемы: - стоимость заимствований и привлекательность рынка акций. Стоимость заимствований влияет, на возможность США обслуживать долг и покрывать дефицит государственного бюджета. С момента прихода президента Трампа в Белый дом, дефицит государственного бюджета США вырос вдвое, почти до триллиона.

При Обаме дефицит был в районе 500 млрд. В настоящий момент США покрывают дефицит бюджета, наращивая государственный долг. Следовательно, занимать им приходится по более высоким ставкам. Кроме этого США вынуждены пролонгировать основное тело долга, примерно на три триллиона в год, это чревато более высокими затратами на его обслуживание, что ложится дополнительным бременем на дефицитный бюджет.

Кроме этого стремительный рост доходности облигаций приводит к тому, что держатели американского рынка акций, начинают смотреть на облигации США, как более выгодный источник вложений. Задавая себе вопрос: - зачем вкладывать деньги в акции с неясными перспективами дальнейшего роста и чрезвычайно высокими коэффициентами цена/доходность (P/E ratio)?

При всей успешности бизнеса Amazon, P/E ratio на уровне 147.96 или акции Alphabet Inc имеющие P/E ratio – 50.05, уже не кажутся привлекательной покупкой. Когда рынок на исторических максимумах, найдется мало желающих ждать 150 лет чтобы окупить свои вложения в Amazon, или в вечно убыточную Tesla.

Поэтому гораздо интересней зафиксировать прибыль и переложить деньги в государственные облигации под 3.0% годовых. А учитывая то, как растет доходность облигаций США, и желание ФРС повысить в следующем году ставку еще на 1%, такие вложения становятся все более привлекательными. В результате американские фондовые индексы начинают терять свою стоимость.

Если в США, пока можно лишь говорить о коррекции, то в Европе фондовые индексы падают гораздо быстрее. Наиболее пострадавшими среди популярных фондовых индексов, представленными в терминале MTrading, являются немецкий индекс DAX30 и британский FTSE100 потерявшие с мая – июня около 9% от своей стоимости.

Причем особенно усилилось их падение в октябре. Еще одним кандидатом на продажу является австралийский индекс ASX200, который сегодня преодолел важную техническую поддержку (рис.2). С моей точки зрения фондовые индексы сейчас представляют наибольший интерес для трейдеров.


Рис.2: Австралийский фондовый индекс ASX200

Принимая решение о торговле фондовыми индексами разумно продавать слабейший индекс и покупать сильнейший. Из этого следует, что продавать надо европейские фондовые индексы, а покупать американские, если они конечно дадут такую возможность. Потому как наиболее верным будет торговать по конкретной ситуации, а не по умозаключениям кого бы то ни было, но вернемся в Юго-Восточную Азию.

Китайский юань в настоящий момент является основным якорем, удерживающим котировки золота и серебра на дне, причем не факт, что они не опустятся еще ниже. С учетом того, что во вторник юань вновь подошел к своим критическим значениям 6.90 за один доллар США, можно предположить, что Народный Банк Китая снова предпримет ряд мер, которые не позволят юаню преодолеть критический уровень 7 ренминби за один доллар.

При этом непонятно как поведет себя юань, если китайский фондовый рынок сумеет опуститься ниже уровня 2016 года, а такие предпосылки есть. В свою очередь снижение юаня ниже отметки 7 юаней за доллар, опустит рынок золота и серебра на еще большие глубины.

Такой сценарий не является невозможным с учетом того, что у китайского правительства может появиться соблазн компенсировать американские таможенные тарифы низким курсом своей валюты.

Если же говорить о динамике основных валютных пар, таких как евро, фунт и иена, то в настоящий момент наблюдается удивительная синхронизация их курса с фондовым рынком, что в текущей ситуации, через применение межрыночного технического анализа, может быть использовано нами для получения прибыли. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 11.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $25 млрд 265 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 4%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $13 млрд 78 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 24% покупателей и 76% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7097.

Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (0.7239-0.7321).

Конечной целью роста на текущий опционный месяц выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7357.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (0.6915-0.6834).

Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам прибавления опционных позиций на рост общим объемом $44 млн (0.6889).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (0.7083).



Последующим сопротивлением выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию четверга 11 октября (0.7109).

Близкое расположение зоны 4% покупателей (0.7102-0.7108) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Конечной целью роста на текущую торговую неделю выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7146), который дополнительно усиливается недельной зоной сопротивления хеджеров (0.7146-0.7148).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри дня выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 0.7046.

Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (0.7027).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 12.10.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на канадский доллар биржи CME Group увеличились на 15%.

Общие вложения денежных средств в Canadian Dollar в денежном эквиваленте составили $23 млрд 578 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 32%. Это выступает подтверждением слабости долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $1 млрд 603 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3002).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (1.2725-1.2664).

Близкое расположение месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.2558) дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (1.3175).

Зона 40% покупателей (1.3266-1.3387) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.3334), а также прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $53 млн.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный баланс маркетмейкера (1.3003), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 12 октября.

При закреплении ниже уровня недельного баланса продавца опционов вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% покупателей (1.2979-1.2975).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного недельного баланса, ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу, расположенный по ценовой отметке 1.3052.

Окончательной целью роста на сегодня выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3095).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Нефть и доллар по 100 – ожидания и реальность

Здравствуйте, уважаемые коллеги. За перипетиями падения фондовых рынков, из фокуса нашего внимания выпала ситуация на рынке нефти. В своих видео опубликованных в начале месяца, я обращал внимание трейдеров, на неоднозначность ситуации, в которой оказался рынок нефти.

Не буду пересказывать содержание видеосюжетов, но суть моих предположений заключалась в том, что на рынке нефти сложилась неоднозначная ситуация, когда спекулянты, являющиеся нетто-покупателями, активно сокращали свои длинные позиции, а на их место, в покупки нефти, приходили деньги от производителей, являющихся нетто-продавцами.

Другими словами рост цены нефти, происходивший в сентябре, сопровождался крупными убытками со стороны спекулянтов, и был не естественным по своей природе. При этом спрос на нефть повышался за счет притока новых денег, т.е. интерес инвесторов к повышению цены нефти все же был, хотя и не со стороны традиционных покупателей.

Какие либо выводы из той ситуации, я делать не стал, но предположил, что текущий тренд, основанный на геополитических рисках и новостном фоне, может закончиться, несмотря на его устойчивые технические показатели. Сам я тогда находился в покупках нефти Brent от уровня 81.40, но на всякий случай перевел позицию в безубыток по цене 82.30 и оказался прав.

Уходящая неделя подтвердила мои опасения, и как мы знаем нефть, нарисовав на 4-х часах выразительную разворотную техническую фигуру «голова и плечи», устремилась вниз, и пусть вас не смущает то, что фигура получилась немного неправильной, чем менее правильную графическую фигуру мы видим, тем лучше она отрабатывает.

Теперь всех нас интересует вопрос: - что дальше? Попытаюсь на него ответить в контексте выхода новых данных от Агентства Энергетической Информации США, опубликованных в рамках октябрьского краткосрочного прогноза.


рис.1: Баланс спроса и предложения на рынке нефти. Источник US EIA

Как следует из диаграммы спроса и предложения на рынке нефти, дефицит, возникший в 2017 году, постепенно уменьшается, после чего в I – III квартале 2019, на рынке нефти будет наблюдаться профицит, что само по себе негативный фактор для нефтяных котировок. При этом, несмотря на договоренности ОПЕК + Россия, США активно наращивают добычу, и в июле вышли на первое место в мире по производству нефти и сопутствующих жидкостей.

Таким образом, можно предположить, что во время сентябрьского тренда котировки нефти держались на высоком уровне и повышались только благодаря наличию геополитического фактора, а он, к сожалению, не поддается прогнозированию. Но как только США, встретив сопротивление со стороны союзников и Китая, смягчили риторику в отношении Ирана и импортеров иранской нефти, цена начала снижаться.

Еще одним негативным фактором для нефти стало падение фондовых рынков, в том числе китайских. В октябре индекс Shanghai Composit снизился до минимумов 2016 года, а европейские и американские фондовые индексы пережили коррекцию.

Исходя из этих факторов, можно предположить, что в случае снижения геополитических рисков цена нефти имеет мало шансов вырасти до уровня 100 долларов за бочку. Однако это территория неизвестности. Сегодня рисков нет, а завтра они есть – форс-мажор. Но немаловажно и то, что согласно прогнозу от US EIA, средний уровень цены нефти сорта Brent в 2019 году составит 75 долларов за бочку, а это уровень весьма комфортный для российского рубля. «Кстати, а что, с рублем?» - спросите вы.

Для того чтобы определить, что будет происходить с рублем, рассмотрим стрессовый сценарий прогноза цены нефти. Сейчас трейдеры биржи NYMEX c 95-процентной вероятностью предполагают в январском фьючерсном контракте цену нефти WTI в диапазоне от $60 до $93 за баррель (рис.2). Следовательно, с поправкой на сорт Brent прогнозная стоимость нефти будет выше примерно на $5, но я оставлю нижний предел без изменений на уровне $60.


Рис.2: Среднесрочный прогноз цены нефти. Источник US EIA

Предположим, что с учетом негативных тенденций стоимость нефти Brent в декабре-январе составит $60 за баррель. Также учтем вариант, что США введут против России санкции средней силы, а также тот фактор, что Минфин и ЦБ России не будут до конца года покупать валюту на открытом рынке, тем самым исключив фактор спроса со стороны государства. Тогда в условиях снижения цены нефти Brent до $60, стоимость доллара США в среднесрочной тенденции составит 58 рублей, и в верхнем пределе 95-процетного вероятностного отклонения - 67 рублей за доллар (рис.3).


рис.3: Вероятностное распределение курса рубля в зависимости от цены нефти Brent по состоянию на сентябрь 2018 года.

Следовательно, при расчете курса рубля нам не стоит опасаться значительной девальвации, по крайней мере, сегодня для нее нет причин или мы о них не знаем. При этом увеличение пиковой волатильности может выбросить курс к значениям 72 и даже 75 рублей за один доллар, которые в случае обострения геополитической напряженности также являются вполне возможными.

Однако никакой речи о 100 рублях за один доллар, в текущих условиях не идет, это плод нездоровых фантазий, авторов часто не имеющих ничего общего с Россией, но это не значит, что мы можем спокойно наблюдать за происходящим и не предпринимать ничего в случае радикального изменения ситуации. Поэтому подписывайтесь на рассылку аналитики и канал компании в Youtube, следите за обновлениями.

Подобные расчеты дают нам план действий, но, к сожалению, не дают ответа на вопрос, что на самом деле будет с курсом рубля в декабре или январе? Нам известно, что прогнозы аналитиков никуда не годятся, но они необходимы для планирования сделок. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Технический анализ сырьевых рынков от 16 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- объём промышленного производства (США);
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (США).

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото выросло благодаря техническим покупкам, достигнув восходящей «Золотой зоны» [1234.5 – 1233.0], где на Америке началась коррекционная фаза, вернув золото в район 1225.0.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1].



Уровни
Поддержка – [1217.7 – 1216.1]
Сопротивление 1 – [1234.5 – 1233.0]
Сопротивление 2 – [1242.9 – 1242.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1242.9.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent попала в лапы медведей. Так на Азиатской сессии актив упал ниже восходящей «Промежуточной зоны» [81.28 – 81.11], где на Европе прошла небольшая передышка, однако продажи продолжились на Америке, что вылилось в падение к восходящей «Дополнительной зоне» [80.32 – 80.23].

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [82.24 – 82.15] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [81.28 – 81.11].



Уровни
Поддержка – [78.97 – 78.88]
Сопротивление 1 – [82.24 – 82.15]
Сопротивление 2 – [83.21 – 82.86]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [82.24 – 82.15] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.88.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 16.10.2018

По состоянию на 12 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P 500 составила $1 трлн 100 млрд 659 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 2%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $72 млрд 824 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 7%. Это дает основания предполагать о вероятном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.



Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса фондового индекса S&P 500 на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P 500 свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 53% покупателей и 47% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 2870.00.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (2950.00).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров, который расположен на уровне круглых цифр 2700.00.

Следующим уровнем поддержки выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $576 млн на рост по Put-опционам (2541.32), который дополнительно усиливается историческим прибавлением $386 млн на рост.



Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 16 октября, выступает опционный баланс дня (2748.44).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (2773.81), который располагается внутри зоны 4% покупателей (2769.65-2775.54).

Последующей целью роста выступает исторический опционный уровень прибавления $619 млн на рост по ценовой отметке 2809.56.

Расположение рассматриваемого опционного уровня сопротивления возле зоны 6% покупателей (2799.71- 2805.60) дополнительно подтверждает силу уровня.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (2725.02), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (2725.02).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Технический анализ сырьевых рынков от 17 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- число выданных разрешений на строительство (США);
- публикация протоколов FOMC.

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото упало до нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6], откуда на Европе быки откупили актив до восходящей «Золотой зоны» [1234.5 – 1233.0], однако на Америке настроения опять поменялись на медвежьи – это вернуло золотой актив на нисходящую «Дополнительную зону» [1225.4 – 1224.6].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1].



Уровни
Поддержка – [1217.7 – 1216.1]
Сопротивление 1 – [1234.5 – 1233.0]
Сопротивление 2 – [1242.9 – 1242.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1242.9.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях от восходящей «Промежуточной зоны» [81.28 – 81.11] упала до нижней границы бокового тренда по Н1 80.05, откуда на Америке пошло восходящее движение, что помогло нефти преодолеть и закрепиться выше указанной зоны.

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [80.98 – 80.89] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.10 – 79.93].



Уровни
Поддержка – [80.98 – 80.89]
Сопротивление 1 – [82.24 – 82.15]
Сопротивление 2 – [83.21 – 82.86]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.10 – 79.93] со стопом по правилам паттерна и профитом 83.21.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.


Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 18.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на японскую иену уменьшилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Japanese Yen достигла $61 млрд 892 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $31 млрд 138 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в USD/JPY среди SMART MONEY: 75% покупателей и 25% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 112.82.

Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% покупателей (115.07-116.13).

Расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (115.12) внутри зоны 40% покупателей дополнительно ее усиливает.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% покупателей (110.36-109.86).

Усиливает зону 20% расположение по обозначенным котировкам месячного уровня поддержки маркетмейкера (110.14).

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает недельный опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии за азиатскую сессию текущего рабочего дня по недельным Put-контрактам (112.07).



Близкое расположение зоны поддержки 4% покупателей (112.12-112.17) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Последующей поддержкой выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (111.51).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 112.83.

Близкое расположение зоны сопротивления 8% покупателей (112.63-112.73) дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера (112.83).

Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (113.55).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 19.10.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков деривативов на золото биржи CME Group увеличились на 1%.

Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $167 млрд 800 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 100%. Это выступает сигналом к окончанию восходящего импульса на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 139 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 47% покупателей и 53% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1180.15).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 60% продавцов (1160.55-1147.07).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $767 млн дополнительно усиливает зону 60% продавцов.

Зона 40% покупателей (1228.56-1215.08) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления месячный баланс маркетмейкера (1220.00).

Последующей целью роста выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера 1252.45, который дополнительно усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на снижение по месячным Call-контрактам.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (1225.16-1224.25), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 19 октября.

При закреплении ниже зоны 2% покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (1215.00).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 2% покупателей 1225.16-1224.25, ближайшей целью повышения на сегодня выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по котировке 1229.77.

Последующей целью повышения выступает недельный опционный уровень 1234.98, который дополнительно усиливается зоной 4% покупателей (1232.70-1234.44).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Технический анализ сырьевых рынков от 19 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи на вторичном рынке жилья (США);
- выступление главы Банка Англии Карни.

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото упало ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6], откуда на Европе быки откупили актив до района восходящей «Золотой зоны» [1234.5 – 1233.0] и ATR-21 1231.0, однако на Америке настроения опять поменялись на медвежьи – это вернуло золотой актив под нисходящую «Дополнительную зону» [1225.4 – 1224.6].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1].



Уровни
Поддержка – [1217.7 – 1216.1]
Сопротивление 1 – [1234.5 – 1233.0]
Сопротивление 2 – [1242.9 – 1242.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1242.9.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась в узком боковом тренде на нисходящей «Промежуточной зоне» [80.20 – 80.03], однако покой нарушили медведи на Европе и Америке, гонимые позитивной статистикой по США, обвалив актив в район нисходящей «Дополнительной зоны» [79.16 – 79.07].

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [79.74 – 79.65] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.70 – 80.53].



Уровни
Поддержка – [78.45 – 78.10]
Сопротивление 1 – [79.74 – 79.65]
Сопротивление 2 – [80.70 – 80.53]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.70 – 80.53] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.45.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

https://mtrading.com/ru/

MTradingRu

avatar
Проявляющий интерес
Проявляющий интерес
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 октября 2018 года

EURUSD



Предположительно продолжает формироваться нисходящая коррекционная волна связка [x], которая принимает форму зигзага (A)-(B)-(C). Вполне вероятно, что сейчас мы видим развитие волны 4 of (C) of [x], которая в ближайшее время будет завершена, после чего снижение продолжится в рамках нисходящего импульса 5. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

GBPUSD



Скорее всего, рынок формирует нисходящий зигзаг (y) of [x], который состоит из трёх частей: A, B и С. Этот зигзаг является третьей частью двойной тройки [x]. Обычно, в двойных тройках её составные части приблизительно равны по величине. Поэтому сегодня ожидается снижение в составе волны C зигзага, примерно как указано на графике.

USDJPY



Вполне вероятно, что по USDJPY происходит развитие крупного восходящего импульса, в составе которого формируется коррекционная волна [4]. Судя по тому, что первая часть этой коррекционной волны зашла ниже окончания образованного волной [1], можно предположить, что волна [4] ещё не завершена.

Возможно, она примет форму сходящегося горизонтального треугольника, т.к. такие конструкции часто появляются в подобных случаях. Поэтому в течение всей ближайшей торговой недели возможно боковое движение в рамках этой волны, как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 22.10.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $44млрд165млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю уменьшилось на 13%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $9млрд920млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 39% покупателей и 61% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень 1.3298.

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3501).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение возле рассматриваемого опционного уровня дополнительно его усиливает.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный уровень прибавления $48 млн на рост по долгосрочным Put-контрактам, который располагается по котировке 1.2852.

В случае пробоя и закрепления ниже указанного опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2692).



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 12% продавцов (1.3064-1.3077).

Опционный баланс дня (1.3066) дополнительно усиливает силу зоны 12% продавцов.

В случае пробоя зоны 12% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 16% продавцов (1.3017-1.2993).

Расположение возле зоны 16% премии текущего дня недельной области поддержки хеджеров (1.2978) дополнительно ее усиливает.

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 22 октября, выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 1.3116.

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (1.3116), а также зоны 8% продавцов (1.3124-1.3137) дополнительно усиливает уровень лимитных ордеров на продажу.

В случае пробоя и закрепления выше недельного баланса маркетмейкера (1.3116) на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному опционному уровню прибавления $13 млн на снижение (1.3186).

Расположение рассматриваемого опционного уровня сопротивления возле зоны 4% продавцов (1.3191-1.3197) дополнительно его усиливает.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

https://mtrading.com/ru/

Спонсируемый контент


Предыдущая тема Следующая тема Вернуться к началу  Сообщение [Страница 17 из 17]

На страницу : Предыдущий  1 ... 10 ... 15, 16, 17

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения